Gestione del rischio nel trading Forex

L'errore più grande maggior parte dei commercianti stanno facendo all'inizio della loro carriera di trading non sta monitorando il rapporto rischio/rendimento per le loro posizioni.

Non è necessario un rapporto di vincita del 100% per essere redditizio, i sistemi di trading più redditizi mirano effettivamente a un rapporto di vincita di solo il 55-60%. Puoi anche essere redditizio con una percentuale di vincita del 50%, purché le tue posizioni vincenti siano maggiori di quelle perdenti.

In parole povere, il rapporto rischio: rendimento è una misura di quanto stai rischiando in un'operazione per quale importo di profitto.

Ad esempio, se hai rischiato $ 500 in un'operazione e il profitto che hai ottenuto è stato di $ 1500, allora $ 500: $ 1500 = 1: 3, il che significa semplicemente che il tuo rapporto rischio-rendimento era 1: 3 o 3R.

Ciò significa anche che per ogni $ 1 che rischi, hai il "potenziale" per realizzare un profitto di $ 3.

Gestione del denaro o del rischio nel Forex e negoziazione di indici sintetici è il termine dato per descrivere i vari aspetti della gestione del rischio e della ricompensa su ogni operazione effettuata.

Se non comprendi appieno le implicazioni della gestione del denaro e come implementare effettivamente le tecniche di gestione del denaro, hai poche possibilità di diventare un trader costantemente redditizio.

Molti trader non sfruttano appieno il potere della ricompensa per il rischio perché non hanno la pazienza di eseguire costantemente una serie sufficientemente ampia di operazioni per rendersi conto di cosa può effettivamente fare la ricompensa per il rischio.

Ricompensare il rischio non significa semplicemente calcolare il rischio e la ricompensa su un'operazione, significa capire che ottenendo da 2 a 3 volte il rischio o più su tutte le operazioni vincenti, dovresti essere in grado di fare soldi su una serie di operazioni anche se perdi la maggior parte delle volte.

Quando si combina l'esecuzione coerente di un rischio/rendimento di 1:2 o maggiore con un vantaggio di trading ad alta probabilità come l'azione sui prezzi, si ha la ricetta per una strategia di trading Forex molto potente.

Diamo un'occhiata al grafico a 4 ore di NZDUSD per vedere come calcolare il rischio-rendimento su una configurazione di pin bar. Nel grafico sottostante c'era una pin bar rialzista che si è formata sul supporto della linea di tendenza in un mercato in rialzo, quindi il segnale di azione sui prezzi è stato solido.

Per calcolare il rischio osserviamo il posizionamento del arrestare la perdita di. In questo caso, lo stop loss è posizionato appena sotto il minimo della pin bar (a 35 pip di distanza).

Dobbiamo calcolare quanti lotti possiamo scambiare data la distanza dello stop loss. In generale, maggiore è la distanza di stop loss, minore è la dimensione del lotto che operiamo.

Assumiamo un rischio ipotetico di $ 100 per questo esempio. Possiamo vedere che questa configurazione ha finora incassato una ricompensa 4.2 volte il rischio, che sarebbe di $ 420.

Semplifichiamolo un po' e usiamo l'esempio di una ricompensa 3 volte il rischio o 3R.

Con una ricompensa di 3 volte il rischio puoi perdere 18 operazioni o il 72% e continuare a guadagnare. Giusto; puoi perdere il 72% delle tue operazioni con un rischio/rendimento di 1:3 o migliore e ANCORA guadagnare soldi…..su una serie di operazioni.

Ecco la matematica molto veloce:

18 operazioni in perdita con un rischio di $ 100 = -$ 1800, 7 operazioni vincenti con una ricompensa di 3 R (rischio) = $ 2100. Quindi, dopo 25 scambi avresti guadagnato $ 300, ma avresti anche dovuto sopportare 18 scambi perdenti ... e il trucco è che non sai mai quando stanno arrivando i perdenti. Potresti ottenere 18 perdenti di fila prima che appaiano i 7 vincitori, è improbabile, ma È possibile.

Quindi, il rischio/rendimento essenzialmente si riduce a questo punto principale; devi avere la forza d'animo di impostare e dimenticare le tue operazioni su una serie sufficientemente ampia di esecuzioni per realizzare il pieno potere del rischio/rendimento.

Ora, ovviamente, se stai usando un metodo di trading ad alta probabilità come strategie di azione dei prezzi, è improbabile che tu perda il 72% delle volte. Quindi, immagina cosa puoi fare se implementi correttamente e costantemente il rischio-rendimento con una strategia di trading efficace come l'azione dei prezzi.

Sfortunatamente, la maggior parte dei trader è troppo emotivamente indisciplinata per implementare correttamente il rischio-rendimento o non sa come farlo. Interferire nelle tue operazioni spostando gli stop più lontano dall'ingresso o non ottenendo profitti logici di 2 o 3 R mentre si presentano sono due grandi errori che i trader commettono.

Tendono anche a prendere profitti di 1R o inferiori, questo significa solo che devi vincere una percentuale molto più alta delle tue operazioni per fare soldi nel lungo periodo. 

Ricorda, il trading è una maratona, non uno sprint, e il MODO IN CUI VINCI la maratona è attraverso l'implementazione coerente del rapporto rischio-rendimento combinato con la padronanza di una strategia di trading veramente efficace.

Dimensionamento della posizione

Il dimensionamento della posizione è il termine dato al processo di regolazione del numero di lotti fai trading per raggiungere il tuo importo di rischio predeterminato e la distanza di stop loss. Questa è una frase un po' carica per i neofiti. Quindi, analizziamolo pezzo per pezzo. Ecco come calcolare la dimensione della tua posizione su ogni operazione che fai:

1)Per prima cosa, devi decidere quanti soldi in dollari (o qualunque sia la tua valuta nazionale) sei a tuo agio nel PERDERE sulla configurazione commerciale.

Questo non è qualcosa che dovresti prendere alla leggera. Devi essere sinceramente d'accordo nel perdere su QUALSIASI operazione perché, come discusso nella sezione precedente, potresti davvero perdere su QUALSIASI operazione; non si sa mai quale operazione sarà vincente e quale perdente.

2) Trova il posto più logico dove mettere il tuo arrestare la perdita di. Se stai negoziando una configurazione di pin bar, di solito sarà appena sopra/sotto il massimo/minimo della coda della pin bar. Allo stesso modo, le altre configurazioni che insegno generalmente hanno posti "ideali" per mettere il tuo stop loss. 

L'idea di base è posizionare il tuo stop loss a un livello che annulli il setup se viene colpito, o dall'altra parte di un'ovvia area di supporto o resistenza; questo è il posizionamento logico dell'arresto. Quello che non dovresti MAI FARE, è posizionare il tuo stop troppo vicino alla tua entrata in una posizione arbitraria solo perché vuoi scambiare un lotto di dimensioni maggiori, questo è Avidità, e tornerà a morderti molto più forte di quanto tu possa immaginare.

3) Successivamente, devi inserire il numero di lotti o mini-lotti che ti daranno il rischio $ che desideri con la distanza di stop loss che hai deciso essere la più logica. Un mini-lotto è in genere di circa $ 1 per pip, quindi se il tuo importo di rischio predefinito è $ 100 e la tua distanza di stop loss 50 pip, scambierai 2 mini-lotti; $ 2 per pip x 50 pip stop loss = $ 100 a rischio.

I tre passaggi precedenti descrivono come utilizzare correttamente il dimensionamento della posizione. Il punto più importante da ricordare è che non modifichi MAI il tuo stop loss per soddisfare la dimensione della posizione desiderata; invece, regoli SEMPRE la dimensione della tua posizione per soddisfare il tuo rischio predefinito e il posizionamento logico di stop loss. Questo è MOLTO IMPORTANTE, leggilo di nuovo.

Il prossimo aspetto importante del dimensionamento della posizione che devi capire è che ti consente di negoziare la stessa quantità di $ di rischio su qualsiasi operazione. Ad esempio, solo perché devi avere uno stop più ampio su un'operazione non significa che devi rischiare più soldi su di essa, e solo perché puoi avere uno stop più piccolo su un'operazione non significa che rischierai meno soldi su di essa .

Regoli la dimensione della tua posizione per soddisfare il tuo importo di rischio predeterminato, non importa quanto grande o piccolo sia il tuo stop loss. Molti trader principianti sono confusi da questo e pensano di rischiare di più con uno stop più grande o meno con uno stop più piccolo; questo non è necessariamente il caso.

Diamo un'occhiata all'attuale grafico giornaliero dell'EURUSD di seguito. Possiamo vederne due diversi commercio di azione dei prezzi allestimenti; una configurazione della barra dei pin e una configurazione della barra dei pin interna. Queste configurazioni richiedevano diverse distanze di stop loss, ma come possiamo vedere nel grafico sottostante rischieremmo comunque lo stesso importo su entrambi i trade, grazie al dimensionamento della posizione: