Gestion des risques dans le trading Forex

La plus grosse erreur la plupart des commerçants gagnent au début de leur carrière dans le trading ne surveillent pas le rapport risque/récompense de leurs positions.

Vous n'avez pas besoin d'un ratio de gain de 100 % pour être rentable, les systèmes de trading les plus rentables visent en fait un ratio de gain de seulement 55 à 60 %. Vous pouvez même être rentable avec un taux de gain de 50 %, tant que vos positions gagnantes sont plus importantes que vos positions perdantes.

En termes simples, le ratio risque/récompense est une mesure de combien vous risquez dans une transaction pour quel montant de profit.

Par exemple, si vous avez risqué 500 $ dans une transaction et que le profit que vous avez obtenu était de 1500 500 $, alors 1500 $ : 1 3 $ = 1 : 3, ce qui signifie simplement que votre rapport risque/récompense était de 3 : XNUMX ou XNUMXR.

Cela signifie également que pour chaque dollar que vous risquez, vous avez le « potentiel » de réaliser un profit de 1 $.

Gestion de l'argent ou des risques sur le Forex et négociation d'indices synthétiques est le terme donné pour décrire les différents aspects de la gestion de votre risque et de votre récompense sur chaque transaction que vous effectuez.

Si vous ne comprenez pas pleinement les implications de la gestion de l'argent ainsi que la manière de mettre en œuvre les techniques de gestion de l'argent, vous avez une très faible chance de devenir un trader toujours rentable.

De nombreux traders ne profitent pas pleinement de la puissance du risque-récompense car ils n'ont pas la patience d'exécuter systématiquement une série de transactions suffisamment importante pour réaliser ce que le risque-récompense peut réellement faire.

Le risque-récompense ne signifie pas simplement calculer le risque et la récompense sur un trade, cela signifie comprendre qu'en atteignant 2 à 3 fois le risque ou plus sur tous vos trades gagnants, vous devriez pouvoir gagner de l'argent sur une série de trades même si vous perdez la majorité du temps.

Lorsque vous combinez l'exécution cohérente d'un risque/récompense de 1:2 ou plus avec un avantage commercial à haute probabilité comme l'action des prix, vous avez la recette d'une stratégie de trading Forex très puissante.

Jetons un coup d'œil au graphique à 4 heures du NZDUSD pour voir comment calculer le risque-récompense sur une configuration de pin bar. Dans le graphique ci-dessous, il y avait une barre haussière qui s'est formée sur le support de la ligne de tendance dans un marché à tendance haussière, de sorte que le signal d'action des prix était solide.

Pour calculer le risque, nous examinons le placement du stop loss. Dans ce cas, le stop loss est placé juste en dessous du bas du pin bar (à 35 pips).

Nous devons calculer le nombre de lots que nous pouvons échanger compte tenu de la distance stop-loss. En général, plus la distance de stop loss est grande, plus la taille du lot que nous négocions est petite.

Nous allons supposer un risque hypothétique de 100 $ pour cet exemple. Nous pouvons voir que cette configuration a jusqu'à présent rapporté une récompense de 4.2 fois le risque, ce qui serait de 420 $.

Simplifions un peu et prenons l'exemple d'une récompense 3 fois le risque ou 3R.

Avec une récompense de 3 fois le risque, vous pouvez perdre 18 transactions ou 72% et gagner encore de l'argent. C'est vrai; vous pouvez perdre 72% de vos transactions avec un rapport risque/récompense de 1:3 ou mieux et TOUJOURS gagner de l'argent… sur une série de transactions.

Voici le calcul très rapide :

18 trades perdants avec un risque de 100 $ = -1800 7 $, 3 trades gagnants avec une récompense de 2100 R (risque) = 25 300 $. Ainsi, après 18 transactions, vous auriez gagné 18 $, mais vous auriez également dû endurer 7 transactions perdantes… et le truc, c'est que vous ne savez jamais quand les perdants arrivent. Vous pourriez obtenir XNUMX perdants d'affilée avant que les XNUMX gagnants n'apparaissent, c'est peu probable, mais c'est possible.

Ainsi, le rapport risque/récompense se résume essentiellement à ce point principal ; vous devez avoir le courage de définir et d'oublier vos transactions sur une série d'exécutions suffisamment importante pour réaliser toute la puissance du rapport risque/récompense.

Maintenant, évidemment, si vous utilisez une méthode de trading à haute probabilité comme stratégies d'action sur les prix, vous ne risquez pas de perdre 72 % du temps. Alors, imaginez simplement ce que vous pouvez faire si vous mettez en œuvre correctement et systématiquement le risque-récompense avec une stratégie de trading efficace comme l'action des prix.

Malheureusement, la plupart des commerçants sont soit trop indisciplinés émotionnellement pour mettre en œuvre correctement le risque-récompense, soit ils ne savent pas comment le faire. Se mêler de vos trades en éloignant les stops de l'entrée ou en ne prenant pas de profits logiques de 2 ou 3 R tels qu'ils se présentent sont deux grosses erreurs que commettent les traders.

Ils ont également tendance à prendre des bénéfices de 1R ou moins, cela signifie seulement que vous devez gagner un pourcentage beaucoup plus élevé de vos transactions pour gagner de l'argent à long terme. 

N'oubliez pas que le trading est un marathon, pas un sprint, et la FAÇON DE GAGNER le marathon passe par une mise en œuvre cohérente du rapport risque-récompense combinée à la maîtrise d'une stratégie de trading vraiment efficace.

Dimensionnement de la position

Le dimensionnement de la position est le terme donné au processus d'ajustement du nombre de beaucoup vous négociez pour respecter votre montant de risque prédéterminé et la distance de stop loss. C'est un peu une phrase chargée pour les débutants. Alors, décomposons-le morceau par morceau. Voici comment vous calculez la taille de votre position sur chaque transaction que vous effectuez :

1)Tout d'abord, vous devez décider combien d'argent en dollars (ou quelle que soit votre devise nationale) vous êtes CONFORTABLE DE PERDRE sur la configuration commerciale.

Ce n'est pas quelque chose que vous devriez prendre à la légère. Vous devez vraiment être d'accord pour perdre sur UN échange car, comme nous l'avons vu dans la section précédente, vous pourriez en effet perdre sur N'IMPORTE QUEL échange; vous ne savez jamais quel commerce sera gagnant et lequel sera perdant.

2) Trouvez l'endroit le plus logique pour mettre votre stop loss. Si vous négociez une configuration de barre à broches, celle-ci sera généralement juste au-dessus / en dessous du haut / bas de la queue de la barre à broches. De même, les autres configurations que j'enseigne ont généralement des endroits "idéaux" pour mettre votre stop loss. 

L'idée de base est de placer votre stop loss à un niveau qui annulera la configuration s'il est touché, ou de l'autre côté d'une zone de support ou de résistance évidente ; c'est le placement d'arrêt logique. Ce que vous ne devriez JAMAIS FAIRE, c'est placer votre stop trop près de votre entrée à une position arbitraire simplement parce que vous voulez échanger une taille de lot plus élevée, c'est la cupidité, et cela reviendra vous mordre beaucoup plus fort que vous ne pouvez l'imaginer.

3) Ensuite, vous devez entrer le nombre de lots ou de mini-lots qui vous donneront le risque en $ que vous souhaitez avec la distance de stop loss que vous avez décidée est la plus logique. Un mini-lot coûte généralement environ 1 $ par pip, donc si votre montant de risque prédéfini est de 100 $ et votre distance de stop loss de 50 pips, vous négocierez 2 mini-lots ; 2 $ par pip x 50 pips stop loss = 100 $ risqués.

Les trois étapes ci-dessus décrivent comment utiliser correctement le dimensionnement de la position. Le point le plus important à retenir est que vous n'ajustez JAMAIS votre stop loss pour qu'il corresponde à la taille de position souhaitée ; au lieu de cela, vous ajustez TOUJOURS la taille de votre position pour répondre à votre risque prédéfini et à votre placement logique de stop loss. Ceci est TRÈS IMPORTANT, relisez-le.

Le prochain aspect important du dimensionnement des positions que vous devez comprendre est qu'il vous permet de négocier le même montant de risque en dollars sur n'importe quelle transaction. Par exemple, ce n'est pas parce que vous devez avoir un stop plus large sur une transaction que vous devez risquer plus d'argent, et ce n'est pas parce que vous pouvez avoir un stop plus petit sur une transaction que vous risquez moins d'argent. .

Vous ajustez la taille de votre position pour répondre à votre montant de risque prédéterminé, quelle que soit la taille de votre stop loss. De nombreux traders débutants sont confus et pensent qu'ils risquent plus avec un stop plus gros ou moins avec un stop plus petit ; Ce n'est pas forcément le cas.

Jetons un coup d'œil au graphique quotidien actuel de l'EURUSD ci-dessous. On peut voir deux différents l'action des prix commercial configurations ; une configuration de barre à broches et une configuration de barre à broches intérieures. Ces configurations nécessitaient différentes distances de stop loss, mais comme nous pouvons le voir dans le tableau ci-dessous, nous risquerions toujours exactement le même montant sur les deux transactions, grâce au dimensionnement des positions :