การบริหารความเสี่ยงในการซื้อขายฟอเร็กซ์

ข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุด ผู้ค้าส่วนใหญ่ กำลังทำการค้าในช่วงต้นอาชีพของพวกเขาไม่ได้ตรวจสอบอัตราส่วนความเสี่ยง / รางวัลสำหรับตำแหน่งของพวกเขา

คุณไม่จำเป็นต้องมีอัตราส่วนการชนะ 100% เพื่อทำกำไร ระบบการซื้อขายที่ทำกำไรได้มากที่สุดนั้นตั้งเป้าไว้ที่อัตราส่วนการชนะเพียง 55-60% คุณสามารถทำกำไรได้ด้วยอัตราการชนะ 50% ตราบใดที่ตำแหน่งที่ชนะของคุณมีขนาดใหญ่กว่าตำแหน่งที่แพ้

พูดง่ายๆ ก็คือ อัตราส่วนความเสี่ยง: อัตราส่วนผลตอบแทน คือการวัดว่าคุณเสี่ยงในการเทรดเพื่อผลกำไรจำนวนเท่าใด

ตัวอย่างเช่น หากคุณเสี่ยง $500 ในการเทรดและกำไรที่คุณได้รับคือ $1500 ดังนั้น $500:$1500=1:3 ซึ่งหมายความว่าอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของคุณคือ 1:3 หรือ 3R

นอกจากนี้ยังหมายความว่าทุกๆ $1 ที่คุณเสี่ยง คุณมี “ศักยภาพ” ในการทำกำไร $3

เงินหรือการจัดการความเสี่ยงใน Forex และ การซื้อขายดัชนีสังเคราะห์ เป็นคำที่ให้ไว้เพื่ออธิบายแง่มุมต่างๆ ในการจัดการความเสี่ยงและผลตอบแทนของคุณในทุกการซื้อขายที่คุณทำ

หากคุณไม่เข้าใจความหมายของการจัดการเงินอย่างถ่องแท้รวมถึงวิธีการใช้เทคนิคการจัดการเงินอย่างแท้จริง คุณมีโอกาสน้อยมากที่จะเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ

เทรดเดอร์หลายคนไม่ได้ใช้ประโยชน์จากพลังของรางวัลความเสี่ยงอย่างเต็มที่เพราะพวกเขาไม่มีความอดทนในการดำเนินการซื้อขายจำนวนมากพออย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะได้รู้ว่าผลตอบแทนจากความเสี่ยงนั้นสามารถทำอะไรได้บ้าง

รางวัลความเสี่ยงไม่ได้หมายความถึงการคำนวณความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการเทรดเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงการทำความเข้าใจว่าการได้รับความเสี่ยง 2 ถึง 3 เท่าหรือมากกว่าจากการเทรดที่ชนะทั้งหมดของคุณ คุณจะสามารถสร้างรายได้จากการเทรดต่อเนื่องได้แม้ว่าคุณจะแพ้ เวลาส่วนใหญ่

เมื่อคุณรวมการดำเนินการที่สม่ำเสมอของความเสี่ยง/ผลตอบแทน 1:2 หรือสูงกว่าด้วยความได้เปรียบในการซื้อขายที่มีแนวโน้มสูง เช่น การเคลื่อนไหวของราคา คุณมีสูตรสำหรับกลยุทธ์การซื้อขาย Forex ที่มีศักยภาพมาก

มาดูกราฟ 4 ชั่วโมงของ NZDUSD เพื่อดูวิธีคำนวณผลตอบแทนความเสี่ยงจากการตั้งค่าพินบาร์ ในแผนภูมิด้านล่างมีพินบาร์ขาขึ้นซึ่งก่อตัวขึ้นบนแนวรับแนวต้านในตลาดที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนั้นสัญญาณการเคลื่อนไหวของราคาจึงมั่นคง

ในการคำนวณความเสี่ยง เราดูที่ตำแหน่งของ หยุดการสูญเสีย. ในกรณีนี้ จุดหยุดการขาดทุนจะอยู่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของพินบาร์ (ห่างออกไป 35 pip)

เราจำเป็นต้องคำนวณจำนวนล็อตที่เราสามารถซื้อขายได้เมื่อพิจารณาจากระยะหยุดการขาดทุน โดยทั่วไป ยิ่งระยะ Stop Loss มากเท่าใด ขนาดล็อตที่เราซื้อขายก็จะยิ่งเล็กลงเท่านั้น

เราจะรับความเสี่ยงสมมุติที่ $100 สำหรับตัวอย่างนี้ เราจะเห็นว่าการตั้งค่านี้ทำรายได้ไปแล้ว 4.2 เท่าของความเสี่ยง ซึ่งจะเท่ากับ 420 ดอลลาร์

มาทำให้เข้าใจง่ายขึ้นเล็กน้อยแล้วใช้ตัวอย่างของรางวัล 3 คูณความเสี่ยงหรือ 3R

ด้วยรางวัลความเสี่ยง 3 เท่า คุณสามารถสูญเสีย 18 การซื้อขายหรือ 72% และยังทำเงินได้ ถูกตัอง; คุณสามารถสูญเสีย 72% ของการซื้อขายของคุณด้วยความเสี่ยง/ผลตอบแทน 1:3 หรือดีกว่าและยังคงทำเงิน…..ผ่านชุดการซื้อขาย

นี่คือคณิตศาสตร์อย่างรวดเร็วจริง:

18 การสูญเสียการซื้อขายที่ความเสี่ยง $100 = -$1800, 7 การซื้อขายที่ชนะด้วยรางวัล 3 R (ความเสี่ยง) = $2100 ดังนั้น หลังจาก 25 เทรด คุณจะทำเงินได้ 300 ดอลลาร์ แต่คุณจะต้องทนกับการเทรดที่ขาดทุน 18 ครั้ง…และเคล็ดลับคือคุณไม่มีทางรู้ว่าผู้แพ้จะมาเมื่อไหร่ คุณอาจแพ้ 18 คนติดต่อกันก่อนที่ผู้ชนะทั้ง 7 คนจะปรากฏขึ้น ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ แต่ก็เป็นไปได้

ดังนั้นความเสี่ยง/ผลตอบแทนโดยพื้นฐานแล้วทั้งหมดเดือดลงไปที่ประเด็นหลักนี้ คุณต้องมีความอดทนในการตั้งค่าและลืมการซื้อขายของคุณในการดำเนินการจำนวนมากพอที่จะรับรู้ถึงความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่เต็มเปี่ยม

เห็นได้ชัดว่าถ้าคุณใช้วิธีการซื้อขายที่มีแนวโน้มสูงเช่น กลยุทธ์การเคลื่อนไหวของราคาคุณไม่น่าจะสูญเสีย 72% ของเวลาทั้งหมด ดังนั้น ลองนึกภาพว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างหากคุณใช้ผลตอบแทนความเสี่ยงอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอด้วยกลยุทธ์การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ เช่น การเคลื่อนไหวของราคา

น่าเสียดายที่นักเทรดส่วนใหญ่ไม่มีวินัยทางอารมณ์ที่จะใช้การให้รางวัลความเสี่ยงอย่างถูกต้อง หรือพวกเขาไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร การเข้าไปยุ่งในการเทรดของคุณโดยการย้ายจุดหยุดให้ไกลจากจุดเข้าหรือไม่รับผลกำไร 2 หรือ 3 R ที่เป็นตรรกะ เนื่องจากพวกเขานำเสนอตัวเองเป็นข้อผิดพลาดใหญ่สองประการที่เทรดเดอร์ทำ

พวกเขายังมีแนวโน้มที่จะทำกำไร 1R หรือน้อยกว่า ซึ่งหมายความว่าคุณต้องชนะในเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นมากจากการซื้อขายของคุณเพื่อสร้างรายได้ในระยะยาว 

โปรดจำไว้ว่า การซื้อขายเป็นการวิ่งมาราธอน ไม่ใช่การวิ่งระยะสั้น และวิธีที่คุณชนะการวิ่งมาราธอนคือการใช้รางวัลความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ผสมผสานกับความเชี่ยวชาญของกลยุทธ์การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

การปรับขนาดตำแหน่ง

การปรับขนาดตำแหน่งเป็นคำที่กำหนดให้กับกระบวนการปรับจำนวน จำนวนมาก คุณทำการค้าเพื่อให้เป็นไปตามจำนวนความเสี่ยงที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและหยุดระยะการขาดทุน นั่นเป็นบิตของประโยคโหลดสำหรับมือใหม่ งั้นเรามาแบ่งทีละส่วนกัน นี่คือวิธีที่คุณคำนวณขนาดตำแหน่งของคุณในทุกการซื้อขายที่คุณทำ:

1)ขั้นแรก คุณต้องตัดสินใจว่าเงินเป็นดอลลาร์ (หรือสกุลเงินของประเทศอะไรก็ตาม) คุณจะสบายใจกับการสูญเสียในการตั้งค่าการค้า

นี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณควรทำอย่างไม่ใส่ใจ คุณต้องยอมรับความจริงกับการสูญเสียในการเทรด ONE ใดๆ เพราะดังที่เราได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อก่อนหน้านี้ คุณอาจสูญเสียในการเทรดใดๆ ก็ตาม คุณไม่มีทางรู้ว่าการค้าใดจะเป็นผู้ชนะและใครจะเป็นผู้แพ้

2) ค้นหาสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดที่จะใส่ของคุณ หยุดการสูญเสีย. หากคุณกำลังซื้อขายการตั้งค่าพินบาร์ โดยปกติมักจะอยู่เหนือ/ต่ำกว่าส่วนสูง/ต่ำของส่วนท้ายของพินบาร์ ในทำนองเดียวกัน การตั้งค่าอื่นๆ ที่ฉันสอนโดยทั่วไปมีที่ "ในอุดมคติ" เพื่อให้คุณหยุดการขาดทุน 

แนวคิดพื้นฐานคือการวาง Stop Loss ของคุณไว้ที่ระดับที่จะทำให้การตั้งค่าเป็นโมฆะหากถูกโจมตีหรืออีกด้านหนึ่งของแนวรับหรือแนวต้านที่ชัดเจน นี่คือตำแหน่งหยุดแบบลอจิคัล สิ่งที่คุณไม่ควรทำ คือ วาง Stop ของคุณไว้ใกล้กับตำแหน่งที่คุณเข้าซื้อโดยพลการเพียงเพราะคุณต้องการเทรดขนาดล็อตที่สูงกว่า นี่คือความโลภ และมันจะกลับมากัดคุณหนักกว่าที่คุณจะจินตนาการได้

3) ถัดไป คุณต้องป้อนจำนวนล็อตหรือล็อตขนาดเล็กที่จะให้ความเสี่ยงแก่คุณตามที่คุณต้องการด้วยระยะหยุดการขาดทุนที่คุณได้ตัดสินใจแล้วว่าสมเหตุสมผลที่สุด มินิล็อตหนึ่งรายการโดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 1 ดอลลาร์ต่อ pip ดังนั้นหากจำนวนความเสี่ยงที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของคุณคือ $100 และระยะหยุดการขาดทุน 50 pip คุณจะซื้อขาย 2 มินิล็อต $2 ต่อ pip x 50 pip หยุดการสูญเสีย = $100 เสี่ยง

สามขั้นตอนข้างต้นจะอธิบายวิธีการใช้การปรับขนาดตำแหน่งอย่างเหมาะสม สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องจำไว้คือคุณไม่เคยปรับการหยุดขาดทุนเพื่อให้เป็นไปตามขนาดตำแหน่งที่คุณต้องการ แทน, คุณมักจะปรับขนาดตำแหน่งของคุณเพื่อให้เป็นไปตามความเสี่ยงที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของคุณและตำแหน่งหยุดการขาดทุนเชิงตรรกะ สิ่งนี้สำคัญมาก โปรดอ่านอีกครั้ง

สิ่งสำคัญประการต่อไปของการปรับขนาดตำแหน่งที่คุณต้องเข้าใจคือ อนุญาตให้คุณซื้อขายความเสี่ยงในจำนวน $ เท่ากันในการซื้อขายใดๆ ตัวอย่างเช่น เพียงเพราะคุณต้องหยุดการเทรดที่กว้างขึ้นไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเสี่ยงกับเงินที่มากขึ้น และเพียงเพราะคุณสามารถหยุดการเทรดที่น้อยลงไม่ได้หมายความว่าคุณจะเสี่ยงเงินน้อยลงในการเทรด .

คุณปรับขนาดตำแหน่งของคุณเพื่อให้เป็นไปตามปริมาณความเสี่ยงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ไม่ว่าคุณจะหยุดการขาดทุนมากหรือน้อยก็ตาม นักเทรดมือใหม่หลายคนสับสนกับสิ่งนี้และคิดว่าพวกเขากำลังเสี่ยงมากขึ้นด้วยการหยุดที่ใหญ่กว่าหรือน้อยกว่าด้วยการหยุดที่น้อยกว่า นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นกรณี

มาดูกราฟรายวันปัจจุบันของ EURUSD ด้านล่างกัน เราเห็นสองสิ่งที่แตกต่างกัน ราคาซื้อขายการกระทำ การตั้งค่า; การตั้งค่าพินบาร์และการตั้งค่าพินบาร์ด้านใน การตั้งค่าเหล่านี้ต้องใช้ระยะหยุดการขาดทุนที่ต่างกัน แต่ดังที่เราเห็นในแผนภูมิด้านล่าง เรายังคงเสี่ยงในจำนวนที่เท่ากันในการซื้อขายทั้งสอง เนื่องจากขนาดตำแหน่ง: