Как разработать торговый план

Торговля — рискованное дело, поэтому вам необходимо спланировать управление неотъемлемыми факторами рынка.

Вам нужно структурировать свой торговый бизнес так же, как и обычный бизнес.

Как гласит пословица, если вы не можете спланировать, то спланируйте неудачу. Трейдинг — дело рискованное, поэтому эта поговорка особенно актуальна. Все «Рискованный» означает, что вам нужно планировать управление присущей рынкам неопределенностью.

Вы должны убедиться, что ваш рисковый капитал, ресурс, который позволяет вам оставаться в игре, никогда не истощается. Условное финансирование, правильный размер позиции и дисциплина являются ключами к этой части уравнения.

«Бизнес» в «Рискованном бизнесе» означает, что вы должны относиться к этому начинанию не как к пари, а как к бизнесу. Если бы у вас был бизнес-план, который вы могли бы показать Уоррену Баффету, одобрил бы он вас и инвестировал бы в вас? Баффет инвестирует только в те предприятия, которые будут существовать в обозримом будущем.

Сильный бизнес, с четкой стратегией, с «конкурентным рвом» (термин Баффета для компании с конкурентным преимуществом, которое защищает ее от конкурентов). Вы должны структурировать свой торговый бизнес таким же образом.

Ключами к этой части уравнения являются:

Развитие четкого края (ваш ров)
Сидеть сложа руки, пока ваше преимущество не будет в игре (терпение)
Диверсифицируйте свои ставки без чрезмерной диверсификации
Управление корреляциями

Шаблон торгового плана на 2023 год

Когда опытные трейдеры рассказывают о торговых планах, начинающие трейдеры обычно начинают зевать и отвлекаться. В конце концов, разве речь не идет только об «изучении установки» и «выполнении установки»? К сожалению, это совсем не так просто.

Реальные настройки — это только вершина айсберга. Настоящий торговый план больше похож на хорошо подготовленную партию в шахматы. Тебе нужно:

Стратегия (цели и задачи)
Тактика (как достичь цели)
Психология (управление стрессом)

Вот схема надежного торгового плана:

Стратегия

Иметь несколько источников дохода

Убедитесь, что вы можете позволить себе потерять рискованный капитал, не меняя свой образ жизни.

Поймите, как работают рынки.

Изучите эти факторы и их последствия:

Структура рынка
Динамика рынка
Макроэкономические новости

Поймите свое преимущество

Есть много граней, которые можно использовать. Просто убедитесь, что вы нашли преимущество, основанное на реальных рыночных условиях.

Поймите, когда ваше преимущество в игре, и следите за ним.

Сколько сделок у вас в неделю? Сколько в месяц? Таким образом, вы можете планировать свой месяц заранее.

Примите неопределенность.

У вас будут убытки, поэтому планируйте их и не пытайтесь выигрывать в каждой сделке. Вместо этого старайтесь выбирать качественные сделки и позволяйте им работать на вас.

Тактика

Какова цель вашей системы?

Вот некоторые примеры:

Чтобы максимизировать краткосрочную прибыль в моментуме, двигайтесь к потенциальным долгосрочным тенденциям по мере их развития.
Чтобы исчезнуть крайности диапазона

Определите соответствующую рыночную среду.

Что представляет собой тренд?
Что представляет собой диапазон?
Где точки перехода?
Какая ситуация идеальна для моей стратегии?

Определите настройку с низким уровнем риска.

Прорывы или откаты являются классическими примерами идеальных сетапов в трендовой среде.

Определите свой риск на сделку.

Обычно лучше не рисковать более чем 2% консолидированного капитала за сделку. Эти 2% должны соответствовать количеству пипсов от входа до стоп-лосса. Это означает, что возможны более крупные позиции, когда стопы ближе, и наоборот.

Определите, как развернуть свой риск.

Вам не обязательно входить с полной ставкой. Вы можете масштабироваться, когда цена движется в вашу пользу. Вы также можете ввести часть на рынке и оставить лимитный ордер поймать откат. Это лишь некоторые из ваших вариантов.

Определите критерии управления торговлей.

Когда я держу, когда сбрасываю?
Когда масштабировать или добавлять?

Цель здесь состоит в том, чтобы оседлать победителей и избавиться от проигравших как можно скорее. К сожалению, волшебной формулы для этого нет, и вам придется экспериментировать.

Определите критерии выхода.

Каковы ваши критерии?

Предопределенные цели?
Цели волатильности?
Трейлинг-стопы?

Опять же, волшебной формулы не существует, и вам нужно будет изучить, что лучше всего работает с вашим методом.

Мониторинг производительности.

Ведите подробную статистику по своим сделкам, особенно в начале. Помимо холодной жесткой математики, следите за подходом и настройками, которые вы используете. Если у вас есть запись из 50 сделок, но в каждой из них вы сделали что-то свое, у вас нет статистически достоверной записи. Вы просто используете повторяющийся процесс.

Улучшение системы.

Основываясь на своем мониторинге производительности, вы сможете определить ключевые области, над которыми нужно работать, и ключевые области, которые работают хорошо. Например, если вы часто выигрываете, но ваши выигрышные сделки малы по сравнению с убыточными сделками, вы можете подумать о том, чтобы держать более узкие стоп-лоссы или найти способы, чтобы ваши прибыльные сделки шли дальше.

Психология

Каковы ваши основные убеждения…

О рынке?
О себе?
О том, как устроен мир?

Совпадают ли ваши основные убеждения с убеждениями ведущих участников рынка?

Поскольку мы склонны торговать, основываясь на том, что считаем правильным, нам нужно быть в гармонии с рынком.

У вас есть беспокойство по поводу производительности?

Вы боитесь проиграть?

Вы находитесь под давлением, чтобы выиграть?
Вы чувствуете, что трейдинг — ваша последняя надежда?

Любые ментальные блоки, которые у вас есть, независимо от того, знаете ли вы о них или нет, проявятся, когда вы начнете рисковать своим капиталом на рынках.

Создайте свой торговый план на 2023 год

После всего сказанного и сделанного пришло время запачкать руки и построить торговую систему с нуля.

Если вы рассматриваете свой торговый план как дорогую спортивную машину, предназначенную для того, чтобы доставить вас из точки А (начинающий трейдер) в точку Б (стабильный успешный трейдер), то, очевидно, двигателем вашего торгового плана является реальная торговая система. Психологический аспект — «как ты водишь машину». Очень возможно плохо торговать успешной системой. Вот почему вам также нужны психологические компоненты, чтобы заставить его работать.

Обзор системы

Какова концепция системы? Помните, что простота важнее сложности в трейдинге. Итак, держите концепцию вашей системы простой. Например, «она направлена на то, чтобы уловить хороший тренд».
Какова цель системы? Если «фоном» для системы является трендовая среда, то где ваше преимущество проявляется в тренде? Ловит ли он глубокие откаты? Играет ли он на неглубоких прорывах? Когда ваше преимущество «в игре»?

Почему система должна работать по плану? Какие компоненты структуры рынка и динамики рынка имеют логический смысл при таком подходе?
В чем преимущество системы, четко сказано?
На каких рынках вы будете торговать с системой и почему эти рынки идеальны? Например, форекс и сырьевые товары склонны к большему тренду, чем акции, и поэтому могут быть лучшим выбором для трейдера. система трендов.
Является ли система механической или дискреционной? Обычно наличие четких правил помогает принимать рациональные решения.
Является ли система чисто технической или включает постороннюю информацию? Источниками внешней информации являются:

Настроение показатели
Макроэкономические новости

С какими таймфреймами работает система? Является ли это мультитаймфрейм подход? Или это работает на одном таймфрейме?
Как часто нужно контролировать систему? Внутри дня? Раз в день?

Есть ли потенциальные проблемы? Когда система НЕ работает? Какие ситуации труднее всего оценить?

После завершения обзора системы может быть хорошей идеей начать демо-торговлю системой. Таким образом, вы можете постепенно делать заметки и вести учет производительности и среднего количества сделок в день/неделю/месяц. Затем вы можете принять к сведению потенциальные проблемные области.

Не забывайте о систематичности в процессе принятия решений. Попытка определить один и тот же тип ситуации раз за разом. Это единственный способ правильно исследовать шансы вашей системы и получить значимую статистику.

Пример торгового плана на 2023 год

Инструменты: 5-недельная простая скользящая средняя, 5-дневная простая скользящая средняя, 5-дневный RSI, фундаментальные факторы.

Какова концепция системы? Торгуйте на трендовом рынке; держитесь подальше от откатов.

Какова цель системы? Торгуйте в соответствии с установленным трендом, когда импульс совпадает с трендом.

Предположение, почему система должна работать по плану?

Когда есть явные драйверы, толкающие цены в определенном направлении, становится легче фильтровать тренды, которые должны сохраняться в течение некоторого времени. Кроме того, мы используем подход с несколькими временными рамками и, таким образом, получаем более широкое представление о ландшафте (избегая недальновидности). Мы также позволяем рынку вмешиваться в наши сделки и выходить из них, и, таким образом, ничего на него не навязываем.

Четко заявлено, в чем преимущество системы?

Определите трендовые дни на трендовых рынках и избегайте изменчивых рынков.

На каких рынках вы будете торговать с помощью системы и почему эти рынки идеальны?

Форекс, золото, серебро и сырая нефть идеальны, потому что это рынки, которые склонны к тренду.

Является ли система механической или дискреционной?

Система на 80% механическая и на 20% дискреционная. Торговые правила механические; выбор инструмента является дискреционным.

Является ли система чисто технической или включает постороннюю информацию?

Комбинация двух.

С какими таймфреймами работает система? Подход с несколькими таймфреймами (еженедельный, дневной).

Как часто нужно контролировать систему?

Один или два раза в день.

Каковы потенциальные проблемы?

Отсутствие дисциплины (попытка торговать на изменчивых рынках)
Отсутствие явных драйверов
Отсутствие волатильности.

Stop Loss находится в верхней части триггера день.

Условия выхода: Если сделка была запущена, закройте сделку в первый же день нейтрального или контртрендового дня. Обычно форма свечи нейтрального или контртрендового дня принимает форму падающей звезды, молота или доджи.

Повышение вероятности: Попытка принять первый действующий сигнал после дневного отката в рамках более широкого (недельного) тренда. В качестве альтернативы попробуйте использовать первый действующий сигнал после недельного изменения тренда.

Что дальше?

Конечная цель вашего торгового плана состоит в том, чтобы получить удобную ситуацию, из которой можно торговать с минимальным давлением. Стать последовательным трейдером больше похоже на марафон, чем на спринт.

Как только ваша ситуация будет в порядке, сконцентрируйтесь на выработке повторяющихся привычек, которые позволят вам противостоять рынку одним и тем же образом, под одним и тем же углом, каждый день. Это позволит вам получить содержательную статистику, которая подскажет, что нужно улучшить, а что работает хорошо.