Управление рисками в торговле на Форекс

Самая большая ошибка большинство трейдеров делают в начале своей торговой карьеры, не следят за соотношением риск/прибыль по своим позициям.

Вам не нужен 100% коэффициент выигрыша, чтобы быть прибыльным, самые прибыльные торговые системы на самом деле нацелены на коэффициент выигрыша всего 55-60%. Вы даже можете получать прибыль с коэффициентом выигрыша 50%, если ваши выигрышные позиции больше проигрышных.

Проще говоря, соотношение риска и вознаграждения — это мера того, чем вы рискуете в сделке для какой суммы прибыли.

Например, если вы рисковали 500 долларами в сделке и получили прибыль 1500 долларов, то 500 долларов: 1500 долларов = 1:3, что просто означает, что ваше соотношение риска к вознаграждению было 1:3 или 3R.

Это также означает, что на каждый доллар, которым вы рискуете, у вас есть «потенциал» для получения прибыли в размере 1 долларов.

Управление деньгами или рисками на Forex и торговля синтетическими индексами это термин, используемый для описания различных аспектов управления вашим риском и прибылью по каждой сделке, которую вы совершаете.

Если вы не полностью понимаете значение управления капиталом, а также то, как на самом деле применять методы управления капиталом, у вас очень мало шансов стать постоянно прибыльным трейдером.

Многие трейдеры не в полной мере используют силу вознаграждения за риск, потому что им не хватает терпения последовательно совершать достаточно большую серию сделок, чтобы понять, что на самом деле может сделать вознаграждение за риск.

Вознаграждение за риск означает не просто расчет риска и вознаграждения по сделке, это означает понимание того, что, достигнув 2-3-кратного или более превышения риска по всем вашим прибыльным сделкам, вы сможете зарабатывать деньги в серии сделок, даже если вы проиграете. большую часть времени.

Когда вы комбинируете последовательное исполнение риска/вознаграждения 1:2 или выше с высоковероятным торговым преимуществом, таким как ценовое действие, у вас есть рецепт очень мощной торговой стратегии Forex.

Давайте взглянем на 4-часовой график NZDUSD, чтобы увидеть, как рассчитать риск-награду на пин-баре. На приведенном ниже графике был показан бычий пин-бар, который сформировался на линии поддержки тренда на восходящем рынке, поэтому сигнал ценового действия был устойчивым.

Чтобы рассчитать риск, мы смотрим на размещение стоп-лосс. В этом случае стоп-лосс размещается чуть ниже минимума пин-бара (на расстоянии 35 пунктов).

Нам нужно рассчитать, сколько лотов мы можем торговать с учетом расстояния до стоп-лосса. Как правило, чем больше расстояние до стоп-лосса, тем меньше размер лота, которым мы торгуем.

Для этого примера мы собираемся принять гипотетический риск в размере 100 долларов. Мы видим, что эта установка до сих пор приносила вознаграждение в 4.2 раза больше риска, что составило бы 420 долларов.

Немного упростим и возьмем пример вознаграждения в 3 раза превышающего риск или 3R.

С вознаграждением в 3 раза больше риска вы можете проиграть 18 сделок или 72% и при этом заработать. Вот так; вы можете потерять 72% своих сделок с соотношением риск/прибыль 1:3 или лучше и ВСЕ ЕЩЕ зарабатывать деньги…..в серии сделок.

Вот математика очень быстро:

18 убыточных сделок с риском 100 долларов = -1800 долларов, 7 выигрышных сделок с вознаграждением 3 R (риск) = 2100 долларов. Таким образом, после 25 сделок вы бы заработали 300 долларов, но вам также пришлось бы пережить 18 убыточных сделок… и хитрость в том, что вы никогда не знаете, когда придут проигрыши. Вы можете получить 18 проигравших подряд до того, как выпадут 7 победителей, что маловероятно, но возможно.

Таким образом, риск/вознаграждение, по сути, сводится к этому главному пункту; вы должны иметь стойкость, чтобы установить и забыть свои сделки в течение достаточно большой серии исполнений, чтобы реализовать всю мощь соотношения риска и вознаграждения.

Теперь, очевидно, если вы используете метод торговли с высокой вероятностью, такой как стратегии прайс экшн, вы вряд ли проиграете в 72% случаев. Итак, просто представьте, что вы можете сделать, если правильно и последовательно реализуете вознаграждение за риск с помощью эффективной торговой стратегии, такой как ценовое действие.

К сожалению, большинство трейдеров либо слишком эмоционально недисциплинированы, чтобы правильно реализовать вознаграждение за риск, либо не знают, как это сделать. Вмешиваться в ваши сделки, перемещая стопы дальше от входа или не брать логические 2 или 3 прибыли R, как они представляются, - это две большие ошибки, которые совершают трейдеры.

Они также имеют тенденцию фиксировать прибыль в размере 1R или меньше, это означает только то, что вам нужно выигрывать гораздо более высокий процент ваших сделок, чтобы делать деньги в долгосрочной перспективе. 

Помните, трейдинг — это марафон, а не спринт, и СПОСОБ ВЫИГРАТЬ марафон заключается в последовательном применении соотношения риск-вознаграждение в сочетании с владением действительно эффективной торговой стратегией.

Размер позиции

Размер позиции — это термин, обозначающий процесс корректировки количества много вы торгуете, чтобы соответствовать заранее определенной сумме риска и расстоянию до стоп-лосса. Это немного нагруженное предложение для новичков. Итак, давайте разберем его по частям. Вот как вы рассчитываете размер своей позиции для каждой сделки, которую вы совершаете:

1)Во-первых, вам нужно решить, сколько денег в долларах (или любой другой национальной валюте) вы УДОВЛЕТВОРИТЕСЬ С ПРОИГРЫВОМ на торговой установке.

Это не то, что вы должны воспринимать легкомысленно. Вы должны искренне мириться с проигрышем в любой ОДНОЙ сделке, потому что, как мы обсуждали в предыдущем разделе, вы действительно можете проиграть в ЛЮБОЙ сделке; вы никогда не знаете, какая сделка окажется выигрышной, а какая проигрышной.

2) Найдите наиболее логичное место для размещения вашего стоп-лосс. Если вы торгуете сетап пин-бара, это обычно будет чуть выше/ниже максимума/минимума хвоста пин-бара. Точно так же другие сетапы, которым я обучаю, обычно имеют «идеальные» места для размещения стоп-лосса. 

Основная идея состоит в том, чтобы разместить стоп-лосс на уровне, который аннулирует сетап, если он сработает, или на другой стороне очевидной области поддержки или сопротивления; это логическое размещение остановки. Чего вы НИКОГДА НЕ ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ, так это размещать свой стоп слишком близко к входу в произвольной позиции только потому, что хотите торговать большим размером лота, это ЖАДНОСТЬ, и она аукнется вам гораздо сильнее, чем вы можете себе представить.

3) Затем вам нужно ввести количество лотов или мини-лотов, которое даст вам желаемый риск в долларах с расстоянием до стоп-лосса, которое вы решили наиболее логичным. Один мини-лот обычно составляет около 1 доллара за пипс, поэтому, если ваша предварительно определенная сумма риска составляет 100 долларов, а расстояние до стоп-лосса 50 пипсов, вы будете торговать 2 мини-лотами; 2 доллара за пункт x 50 пунктов стоп-лосса = 100 долларов риска.

Три шага выше описывают, как правильно использовать размер позиции. Самое главное, что нужно помнить, это то, что вы НИКОГДА не корректируете стоп-лосс, чтобы он соответствовал желаемому размеру позиции; вместо этого вы ВСЕГДА корректируете размер своей позиции, чтобы соответствовать заранее определенному риску и логическому размещению стоп-лосса. Это ОЧЕНЬ ВАЖНО, прочтите еще раз.

Следующий важный аспект определения размера позиции, который вам необходимо понять, заключается в том, что он позволяет вам торговать одинаковой суммой риска в любой сделке. Например, только потому, что у вас должен быть более широкий стоп в сделке, не означает, что вам нужно рисковать большими деньгами, и только потому, что вы можете иметь меньший стоп в сделке, не означает, что вы будете рисковать меньшими деньгами. .

Вы корректируете размер своей позиции, чтобы соответствовать заранее определенной сумме риска, независимо от того, насколько велик или мал ваш стоп-лосс. Многих начинающих трейдеров это сбивает с толку, и они думают, что они больше рискуют с большим стопом или меньше с меньшим стопом; Это не обязательно так.

Давайте посмотрим на текущий дневной график EURUSD ниже. Мы можем видеть два разных цена сделки действие установки; установка пин-бара и установка внутреннего пин-бара. Эти настройки требовали разных расстояний до стоп-лосса, но, как мы видим на графике ниже, мы по-прежнему рискуем одной и той же суммой в обеих сделках благодаря размеру позиции: