Gerenciamento de risco na negociação forex

o maior erro a maioria dos comerciantes estão fazendo no início de sua carreira comercial não está monitorando a relação risco/recompensa de suas posições.

Você não precisa de uma taxa de vitórias de 100% para ser lucrativo, os sistemas de negociação mais lucrativos, na verdade, visam uma taxa de vitórias de apenas 55-60%. Você pode até ser lucrativo com uma taxa de vitórias de 50%, desde que suas posições vencedoras sejam maiores do que as perdedoras.

Em termos simples, a relação risco: recompensa é uma medida de quanto você está arriscando em uma negociação para qual quantidade de lucro.

Por exemplo, se você arriscou $ 500 em uma negociação e o lucro obtido foi de $ 1500, então $ 500: $ 1500 = 1:3, o que significa simplesmente que sua relação risco-recompensa foi de 1:3 ou 3R.

Isso também significa que, para cada $ 1 que você arrisca, você tem o “potencial” de obter $ 3 de lucro.

Gestão de dinheiro ou risco em Forex e negociação de índices sintéticos é o termo dado para descrever os vários aspectos do gerenciamento de risco e recompensa em cada negociação que você faz.

Se você não entender completamente as implicações da gestão do dinheiro, bem como como realmente implementar as técnicas de gestão do dinheiro, você tem uma chance muito pequena de se tornar um trader consistentemente lucrativo.

Muitos traders não aproveitam ao máximo o poder da recompensa de risco porque não têm paciência para executar consistentemente uma série de negócios grande o suficiente para perceber o que a recompensa de risco pode realmente fazer.

Recompensa de risco não significa simplesmente calcular o risco e a recompensa em uma negociação, significa entender que, alcançando 2 a 3 vezes o risco ou mais em todas as suas negociações vencedoras, você poderá ganhar dinheiro em uma série de negociações, mesmo se perder a maior parte do tempo.

Quando você combina a execução consistente de um risco/recompensa de 1:2 ou maior com uma vantagem de negociação de alta probabilidade, como ação de preço, você tem a receita para uma estratégia de negociação Forex muito potente.

Vamos dar uma olhada no gráfico de 4 horas do NZDUSD para ver como calcular o risco-recompensa em uma configuração de barra de pinos. No gráfico abaixo, havia uma barra de pinos de alta que se formou no suporte da linha de tendência em um mercado de tendência de alta, então o sinal de ação do preço era sólido.

Para calcular o risco, analisamos a colocação do parar a perda de. Nesse caso, o stop loss é colocado logo abaixo da mínima da barra de pinos (35 pips de distância).

Precisamos calcular quantos lotes podemos negociar dada a distância de stop loss. Em geral, quanto maior a distância de stop loss, menor o tamanho do lote que negociamos.

Vamos assumir um risco hipotético de $ 100 para este exemplo. Podemos ver que essa configuração até agora arrecadou uma recompensa 4.2 vezes o risco, o que seria de US $ 420.

Vamos simplificar um pouco e usar o exemplo de uma recompensa 3 vezes o risco ou 3R.

Com uma recompensa de 3 vezes o risco, você pode perder 18 negócios ou 72% e ainda ganhar dinheiro. Isso mesmo; você pode perder 72% de suas negociações com um risco/recompensa de 1:3 ou melhor e AINDA ganhar dinheiro... em uma série de negociações.

Aqui está a matemática bem rápida:

18 negociações perdedoras com risco de $ 100 = -$ 1800, 7 negociações vencedoras com recompensa de 3 R (risco) = $ 2100. Então, depois de 25 negociações, você teria feito $ 300, mas também teria que suportar 18 negociações perdedoras... e o truque é que você nunca sabe quando os perdedores estão chegando. Você pode ter 18 perdedores seguidos antes que os 7 vencedores apareçam, isso é improvável, mas é possível.

Assim, risco/recompensa basicamente se resume a este ponto principal; você tem que ter a coragem de definir e esquecer seus negócios em uma série grande o suficiente de execuções para perceber todo o poder do risco/recompensa.

Agora, obviamente, se você estiver usando um método de negociação de alta probabilidade como estratégias de ação de preço, você provavelmente não perderá 72% das vezes. Então, imagine o que você pode fazer se implementar de forma adequada e consistente o risco-recompensa com uma estratégia de negociação eficaz, como a ação do preço.

Infelizmente, a maioria dos traders é emocionalmente indisciplinada demais para implementar corretamente o risco-recompensa ou não sabe como. Se intrometer em seus negócios, movendo as paradas mais longe da entrada ou não obtendo lucros lógicos de 2 ou 3 R à medida que se apresentam, são dois grandes erros que os traders cometem.

Eles também tendem a obter lucros de 1R ou menos, isso significa apenas que você precisa ganhar uma porcentagem muito maior de seus negócios para ganhar dinheiro a longo prazo. 

Lembre-se, a negociação é uma maratona, não um sprint, e a maneira como você vence a maratona é através da implementação consistente de risco-recompensa combinado com o domínio de uma estratégia de negociação verdadeiramente eficaz.

Dimensionamento de posição

O dimensionamento da posição é o termo dado ao processo de ajuste do número de grande quantidade você negocia para cumprir seu valor de risco pré-determinado e distância de stop loss. Essa é uma frase um pouco carregada para os novatos. Então, vamos decompô-lo por partes. É assim que você calcula o tamanho da sua posição em cada negociação que você faz:

1)Primeiro, você precisa decidir quanto dinheiro em dólares (ou qualquer que seja a sua moeda nacional) você está CONFORTÁVEL EM PERDER na configuração do comércio.

Isso não é algo que você deve tomar de ânimo leve. Você precisa genuinamente estar bem em perder em qualquer negociação porque, como discutimos na seção anterior, você pode realmente perder em QUALQUER negociação; você nunca sabe qual comércio será um vencedor e qual será um perdedor.

2) Encontre o lugar mais lógico para colocar seu parar a perda de. Se você estiver negociando uma configuração de barra de pinos, isso geralmente estará logo acima/abaixo do alto/baixo da cauda da barra de pinos. Da mesma forma, as outras configurações que ensino geralmente têm lugares “ideais” para colocar seu stop loss. 

A ideia básica é colocar seu stop loss em um nível que anule a configuração se for atingido, ou do outro lado de uma área óbvia de suporte ou resistência; este é o posicionamento lógico da parada. O que você NUNCA deve fazer, é colocar seu stop muito perto de sua entrada em uma posição arbitrária apenas porque você quer negociar um tamanho de lote maior, isso é ganância, e ele voltará a mordê-lo com muito mais força do que você pode imaginar.

3) Em seguida, você precisa inserir o número de lotes ou mini-lotes que lhe darão o risco de $ que você deseja com a distância de stop loss que você decidiu ser a mais lógica. Um mini-lote normalmente custa cerca de US$ 1 por pip, portanto, se seu valor de risco predefinido for de US$ 100 e sua distância de stop loss de 50 pips, você negociará 2 mini-lotes; $ 2 por pip x 50 pip stop loss = $ 100 arriscados.

As três etapas acima descrevem como usar corretamente o dimensionamento de posição. O maior ponto a ser lembrado é que você NUNCA ajusta seu stop loss para atender ao tamanho da posição desejada; em vez disso, você SEMPRE ajusta o tamanho da sua posição para atender ao risco predefinido e ao posicionamento lógico do stop loss. Isso é MUITO IMPORTANTE, leia novamente.

O próximo aspecto importante do dimensionamento de posição que você precisa entender é que ele permite que você negocie a mesma quantia de $ de risco em qualquer negociação. Por exemplo, só porque você tem que ter um stop mais amplo em uma negociação não significa que você precisa arriscar mais dinheiro nela, e só porque você pode ter uma parada menor em uma negociação não significa que você arriscará menos dinheiro nela. .

Você ajusta o tamanho da sua posição para atender ao seu valor de risco pré-determinado, não importa quão grande ou pequeno seja o seu stop loss. Muitos traders iniciantes ficam confusos com isso e pensam que estão arriscando mais com um stop maior ou menos com um stop menor; Este não é necessariamente o caso.

Vamos dar uma olhada no gráfico diário atual do EURUSD abaixo. Podemos ver dois diferentes preço de negociação ação configurações; uma configuração de barra de pinos e uma configuração de barra de pinos interna. Essas configurações exigiam diferentes distâncias de stop loss, mas, como podemos ver no gráfico abaixo, ainda arriscaríamos exatamente o mesmo valor em ambas as negociações, graças ao dimensionamento da posição: