Zarządzanie ryzykiem w handlu na rynku Forex

Największy błąd większość handlowców robią we wczesnej karierze handlowej, nie monitoruje stosunku ryzyka do zysku dla swoich pozycji.

Nie potrzebujesz 100% współczynnika wygranych, aby być zyskownym, najbardziej dochodowe systemy transakcyjne faktycznie dążą do tego, aby współczynnik wygranych wynosił tylko 55-60%. Możesz nawet osiągać zyski ze stosunkiem wygranych 50%, o ile Twoje zwycięskie pozycje są większe niż przegrane.

Mówiąc prościej, stosunek ryzyka do zysku jest miarą tego, ile ryzykujesz w transakcji dla jakiej kwoty zysku.

Na przykład, jeśli zaryzykowałeś 500 USD w transakcji, a zysk, który osiągnąłeś, wyniósł 1500 USD, to 500 USD: 1500 USD = 1:3, co po prostu oznacza, że ​​Twój stosunek ryzyka do zysku wynosił 1:3 lub 3R.

Oznacza to również, że za każdy 1 USD, który ryzykujesz, masz „potencjał” zarobienia 3 USD.

Zarządzanie pieniędzmi lub ryzykiem na rynku Forex i handel indeksami syntetycznymi to termin opisujący różne aspekty zarządzania ryzykiem i zyskiem z każdej zawieranej transakcji.

Jeśli nie rozumiesz w pełni konsekwencji zarządzania pieniędzmi, a także tego, jak faktycznie wdrożyć techniki zarządzania pieniędzmi, masz bardzo małą szansę na zostanie konsekwentnie dochodowym traderem.

Wielu traderów nie wykorzystuje w pełni mocy ryzyka-nagrody, ponieważ nie mają cierpliwości, aby konsekwentnie wykonywać wystarczająco duże serie transakcji, aby zdać sobie sprawę, co faktycznie może zrobić ryzyko-nagroda.

Nagroda za ryzyko nie oznacza po prostu obliczenia ryzyka i zysku z transakcji, ale zrozumienie, że osiągając 2 do 3 razy większe ryzyko we wszystkich zwycięskich transakcjach, powinieneś być w stanie zarobić pieniądze na serii transakcji, nawet jeśli przegrasz większość czasu.

Kiedy połączysz konsekwentną realizację ryzyka/nagrody w wysokości 1:2 lub większej z przewagą handlową o wysokim prawdopodobieństwie, taką jak akcja cenowa, masz przepis na bardzo silną strategię handlową na rynku Forex.

Rzućmy okiem na 4-godzinny wykres NZDUSD, aby zobaczyć, jak obliczyć ryzyko-nagrodę na setupie pin bar. Na poniższym wykresie pojawił się byczy pin bar, który uformował się po wsparciu linii trendu na rynku o trendzie wzrostowym, więc sygnał price action był solidny.

Aby obliczyć ryzyko, przyjrzyjmy się rozmieszczeniu stop loss. W tym przypadku stop loss znajduje się tuż poniżej minimum pin bara (w odległości 35 pipsów).

Musimy obliczyć, ile lotów możemy handlować, biorąc pod uwagę odległość stop-loss. Ogólnie rzecz biorąc, im większa odległość stop loss, tym mniejsza wielkość partii, którą handlujemy.

W tym przykładzie zakładamy hipotetyczne ryzyko w wysokości 100 USD. Widzimy, że ta konfiguracja jak dotąd przyniosła 4.2 razy większe ryzyko, co wyniosłoby 420 USD.

Uprośćmy to trochę i użyjmy przykładu nagrody 3 razy większej od ryzyka lub 3R.

Z nagrodą w wysokości 3-krotnego ryzyka możesz stracić 18 transakcji lub 72% i nadal zarabiać pieniądze. Zgadza się; możesz stracić 72% swoich transakcji z ryzykiem/nagrodą wynoszącym 1:3 lub lepszym i NADAL zarabiać pieniądze…..na serii transakcji.

Oto matematyka naprawdę szybka:

18 przegranych transakcji przy ryzyku 100 $ = -1800 $, 7 zwycięskich transakcji z nagrodą 3 R (ryzyko) = 2100 $. Tak więc po 25 transakcjach zarobiłbyś 300 $, ale musiałbyś również znieść 18 przegranych transakcji… a sztuczka polega na tym, że nigdy nie wiesz, kiedy nadejdą przegrani. Możesz otrzymać 18 przegranych z rzędu, zanim pojawi się 7 zwycięzców, to mało prawdopodobne, ale JEST możliwe.

Tak więc ryzyko/nagroda zasadniczo wszystko sprowadza się do tego głównego punktu; musisz mieć hart ducha, aby ustawić i zapomnieć o swoich transakcjach w wystarczająco dużej serii egzekucji, aby w pełni wykorzystać moc ryzyka/nagrody.

Teraz oczywiście, jeśli używasz metody handlu o wysokim prawdopodobieństwie, takiej jak strategie price action, prawdopodobnie nie stracisz 72% czasu. Więc wyobraź sobie, co możesz zrobić, jeśli właściwie i konsekwentnie wdrażasz ryzyko-nagrodę za pomocą skutecznej strategii handlowej, takiej jak akcja cenowa.

Niestety, większość traderów jest albo zbyt emocjonalnie niezdyscyplinowana, aby poprawnie wdrożyć ryzyko-nagroda, albo nie wie, jak to zrobić. Wtrącanie się w twoje transakcje poprzez przesuwanie stopów dalej od wejścia lub nieprzyjmowanie logicznych zysków 2 lub 3 R, gdy się prezentują, to dwa duże błędy popełniane przez traderów.

Mają również tendencję do osiągania zysków w wysokości 1R lub mniejszych, co oznacza tylko, że musisz wygrać znacznie wyższy procent swoich transakcji, aby zarabiać pieniądze w długim okresie. 

Pamiętaj, że handel to maraton, a nie sprint, a SPOSÓB WYGRYWANIA maratonu polega na konsekwentnym wdrażaniu funkcji ryzyko-nagroda w połączeniu z opanowaniem naprawdę skutecznej strategii handlowej.

Zmiana wielkości pozycji

Wielkość pozycji to termin określany przez proces dostosowywania liczby dużo handlujesz, aby spełnić wcześniej ustaloną kwotę ryzyka i odległość stop loss. To trochę naładowane zdanie dla początkujących. Więc podzielmy to kawałek po kawałku. W ten sposób obliczasz wielkość swojej pozycji w każdej transakcji, którą wykonujesz:

1)Najpierw musisz zdecydować, ile pieniędzy w dolarach (lub jakakolwiek jest twoja waluta narodowa) czujesz się KOMFORTOWO ZE STRATĄ w konfiguracji transakcji.

Nie należy tego lekceważyć. Musisz naprawdę pogodzić się ze stratą na JEDNEJ transakcji, ponieważ, jak omówiliśmy w poprzedniej sekcji, możesz rzeczywiście stracić na KAŻDEJ transakcji; nigdy nie wiadomo, która transakcja będzie zwycięska, a która przegrana.

2) Znajdź najbardziej logiczne miejsce na umieszczenie swojego stop loss. Jeśli handlujesz setupem z pin barem, będzie to zazwyczaj tuż powyżej/poniżej szczytu/dolu ogona pin bara. Podobnie, inne konfiguracje, których uczę, generalnie mają „idealne” miejsca, w których można umieścić stop loss. 

Podstawową ideą jest umieszczenie stop lossa na poziomie, który unieważni setup, jeśli zostanie trafiony, lub po drugiej stronie oczywistego obszaru wsparcia lub oporu; to jest logiczne umieszczenie stopu. To, czego NIGDY NIE NALEŻY ROBIĆ, to umieścić stop zbyt blisko wejścia na dowolnej pozycji tylko dlatego, że chcesz handlować większą wielkością lota, jest to ZACHOWAJNOŚĆ i wróci, by cię ugryźć o wiele mocniej, niż możesz sobie wyobrazić.

3) Następnie musisz wprowadzić liczbę lotów lub minilotów, które dadzą Ci pożądane ryzyko w $ z odległością Stop Loss, którą uznałeś za najbardziej logiczną. Jeden mini-lot to zazwyczaj około 1 USD na pips, więc jeśli Twoja wcześniej określona kwota ryzyka wynosi 100 USD, a odległość Stop Loss 50 pipsów, będziesz handlować 2 minilotami; 2 USD za pips x 50 pipsów stop loss = 100 USD zaryzykowane.

Trzy powyższe kroki opisują, jak prawidłowo używać rozmiaru pozycji. Najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest to, że NIGDY nie dostosowujesz swojego stop lossa do pożądanej wielkości pozycji; zamiast tego ZAWSZE dostosowujesz wielkość swojej pozycji, aby odpowiadała ustalonemu wcześniej ryzyku i logicznemu rozmieszczeniu zleceń stop loss. To BARDZO WAŻNE, przeczytaj ponownie.

Kolejnym ważnym aspektem określania rozmiaru pozycji, który musisz zrozumieć, jest to, że pozwala ci on handlować tą samą kwotą ryzyka w dowolnej transakcji. Na przykład, tylko dlatego, że musisz mieć szerszy stop w transakcji, nie oznacza, że ​​musisz zaryzykować więcej pieniędzy, a tylko dlatego, że możesz mieć mniejszy stop w transakcji, nie oznacza, że ​​zaryzykujesz mniej pieniędzy .

Dopasowujesz wielkość swojej pozycji do wcześniej określonej kwoty ryzyka, bez względu na to, jak duże lub małe jest Twoje zlecenie stop loss. Wielu początkujących traderów jest zdezorientowanych tym i myśli, że ryzykują więcej z większym stopem lub mniej z mniejszym stopem; To nie jest to regułą.

Rzućmy okiem na aktualny dzienny wykres EURUSD poniżej. Widzimy dwa różne handlu cena akcji konfiguracje; ustawienie pin bara i ustawienie inside-pin bar. Te konfiguracje wymagały różnych odległości stop loss, ale jak widać na poniższym wykresie, nadal ryzykowalibyśmy dokładnie taką samą kwotę w obu transakcjach, dzięki wielkości pozycji: