Risicobeheer in Forex Trading

De grootste fout de meeste handelaren maken in hun vroege handelscarrière, houdt de risico/opbrengstverhouding voor hun posities niet in de gaten.

U hebt geen winstratio van 100% nodig om winstgevend te zijn, de meest winstgevende handelssystemen streven eigenlijk naar een winstratio van slechts 55-60%. U kunt zelfs winstgevend zijn met een winstratio van 50%, zolang uw winnende posities groter zijn dan uw verliezende.

In eenvoudige bewoordingen is de risico: beloningsratio een maatstaf voor hoeveel u riskeert in een transactie voor welk bedrag aan winst.

Als u bijvoorbeeld $ 500 riskeerde in een transactie en de winst die u behaalde $ 1500 was, dan was $ 500: $ 1500 = 1: 3, wat simpelweg betekent dat uw risico-opbrengstverhouding 1: 3 of 3R was.

Dit betekent ook dat u voor elke $ 1 die u riskeert, het "potentieel" heeft om $ 3 winst te maken.

Geld- of risicobeheer in Forex en handel in synthetische indices is de term die wordt gebruikt om de verschillende aspecten te beschrijven van het beheren van uw risico en beloning bij elke transactie die u doet.

Als u de implicaties van geldbeheer niet volledig begrijpt en ook niet hoe u geldbeheertechnieken daadwerkelijk kunt implementeren, heeft u een zeer kleine kans om een ​​consistent winstgevende handelaar te worden.

Veel handelaren maken niet volledig gebruik van de kracht van risico-beloning omdat ze niet het geduld hebben om consequent een reeks transacties uit te voeren die groot genoeg zijn om te beseffen wat risico-beloning daadwerkelijk kan doen.

Risicobeloning betekent niet simpelweg het berekenen van het risico en de beloning van een transactie, het betekent dat u begrijpt dat door 2 tot 3 keer het risico of meer te behalen op al uw winnende transacties, u in staat moet zijn om geld te verdienen over een reeks transacties, zelfs als u verliest het meeste van de tijd.

Wanneer u de consistente uitvoering van een risico/opbrengst van 1:2 of groter combineert met een zeer waarschijnlijk handelsvoordeel zoals prijsactie, heeft u het recept voor een zeer krachtige Forex-handelsstrategie.

Laten we eens kijken naar de 4-uurgrafiek van NZDUSD om te zien hoe u de risico-beloning kunt berekenen op een pin-bar-configuratie. In de onderstaande grafiek was er een bullish pin-balk die zich vormde op trendlijnondersteuning in een opwaartse trend, dus het prijsactiesignaal was solide.

Om het risico te berekenen kijken we naar de plaatsing van de stop loss. In dit geval wordt de stop loss net onder het dieptepunt van de pinbalk geplaatst (35 pips verwijderd).

We moeten berekenen hoeveel lots we kunnen verhandelen gegeven de stop-loss afstand. Over het algemeen geldt: hoe groter de stop loss-afstand, hoe kleiner de partijgrootte die we verhandelen.

We gaan voor dit voorbeeld uit van een hypothetisch risico van $ 100. We kunnen zien dat deze opstelling tot nu toe een beloning heeft opgeleverd van 4.2 keer het risico, wat $ 420 zou zijn.

Laten we het een beetje vereenvoudigen en het voorbeeld van een beloning van 3 keer het risico of 3R gebruiken.

Met een beloning van 3 keer het risico kunt u 18 transacties of 72% verliezen en toch geld verdienen. Klopt; u kunt 72% van uw transacties verliezen met een risico/opbrengst van 1:3 of beter en NOG STEEDS geld verdienen... over een reeks transacties.

Hier is de wiskunde heel snel:

18 verliezende transacties met een risico van $ 100 = - $ 1800, 7 winnende transacties met een beloning van 3 R (risico) = $ 2100. Dus na 25 transacties zou u $300 hebben verdiend, maar u zou ook 18 verliezende transacties hebben moeten doorstaan... en de truc is dat u nooit weet wanneer de verliezers komen. Je zou 18 verliezers op een rij kunnen krijgen voordat de 7 winnaars verschijnen, dat is onwaarschijnlijk, maar het IS mogelijk.

Dus, risico / beloning komt in wezen allemaal neer op dit hoofdpunt; u moet de vastberadenheid hebben om uw transacties over een voldoende grote reeks uitvoeringen in te stellen en te vergeten om de volledige kracht van risico / beloning te realiseren.

Nu, natuurlijk, als u een zeer waarschijnlijke handelsmethode gebruikt, zoals prijsactiestrategieën, het is niet waarschijnlijk dat u 72% van de tijd verliest. Stelt u zich dus eens voor wat u kunt doen als u risico-beloning correct en consequent implementeert met een effectieve handelsstrategie zoals prijsactie.

Helaas zijn de meeste handelaren of te emotioneel ongedisciplineerd om risico-beloning correct te implementeren, of ze weten niet hoe ze dat moeten doen. Inmenging in uw transacties door haltes verder van binnenkomst te verplaatsen of geen logische 2 of 3 R-winsten te nemen zoals ze zich voordoen, zijn twee grote fouten die handelaren maken.

Ze hebben ook de neiging om winsten van 1R of kleiner te nemen, dit betekent alleen dat u een veel hoger percentage van uw transacties moet winnen om op de lange termijn geld te verdienen. 

Onthoud dat handelen een marathon is, geen sprint, en de MANIER JE DE marathon WIN is door een consistente implementatie van risico-beloning gecombineerd met de beheersing van een echt effectieve handelsstrategie.

Positiebepaling

Position sizing is de term die wordt gegeven aan het proces van het aanpassen van het aantal veel u handelt om uw vooraf bepaalde risicobedrag en stop loss-afstand te halen. Dat is een beetje een beladen zin voor de nieuwelingen. Dus laten we het stuk voor stuk opsplitsen. Zo berekent u uw positiegrootte voor elke transactie die u doet:

1)Eerst moet u beslissen hoeveel geld in dollars (of wat uw nationale valuta ook is) u COMFORTABEL bent MET VERLIES op de handelsconfiguratie.

Dit is niet iets waar je licht over moet denken. U moet het echt goed vinden om te verliezen op ÉÉN transactie, want zoals we in de vorige sectie hebben besproken, kunt u inderdaad verliezen op ELKE transactie; je weet nooit welke transactie een winnaar zal zijn en welke een verliezer.

2) Vind de meest logische plaats om je . te plaatsen stop loss. Als u een pin-bar-setup verhandelt, is dit meestal net boven/onder de high/low van de staart van de pin-bar. Evenzo hebben de andere opstellingen die ik leer over het algemeen "ideale" plaatsen om uw stop loss te plaatsen. 

Het basisidee is om uw stop loss op een niveau te plaatsen dat de setup teniet doet als het wordt geraakt, of aan de andere kant van een duidelijk ondersteunings- of weerstandsgebied; dit is een logische stopplaatsing. Wat u NOOIT moet doen, is uw stop te dicht bij uw ingang op een willekeurige positie plaatsen, alleen maar omdat u een hogere lotgrootte wilt verhandelen, dit is HEBZUCHT, en het zal terugkomen om u veel harder te bijten dan u zich ooit kunt voorstellen.

3) Vervolgens moet u het aantal lots of minilots invoeren dat u het $ risico geeft dat u wilt met de stop loss-afstand waarvan u hebt besloten dat dit het meest logisch is. Een minilot is doorgaans ongeveer $1 per pip, dus als uw vooraf gedefinieerde risicobedrag $100 is en uw stop loss-afstand 50 pips, handelt u in 2 minilots; $2 per pip x 50 pip stop loss = $100 geriskeerd.

In de drie bovenstaande stappen wordt beschreven hoe u positiebepaling op de juiste manier kunt gebruiken. Het grootste punt om te onthouden is dat u NOOIT uw stop loss aanpast aan uw gewenste positiegrootte; in plaats daarvan past u ALTIJD uw positiegrootte aan om te voldoen aan uw vooraf gedefinieerde risico en logische stop loss-plaatsing. Dit is ZEER BELANGRIJK, lees het nog eens.

Het volgende belangrijke aspect van het bepalen van posities dat u moet begrijpen, is dat het u in staat stelt om voor elke transactie dezelfde hoeveelheid risico te verhandelen. Het feit dat u bijvoorbeeld een bredere stop op een transactie moet hebben, betekent niet dat u er meer geld op moet riskeren, en alleen omdat u een kleinere stop op een transactie kunt hebben, betekent niet dat u er minder geld op riskeert. .

U past uw positiegrootte aan uw vooraf bepaalde risicobedrag aan, ongeacht hoe groot of klein uw stop loss is. Veel beginnende handelaren raken hierdoor in de war en denken dat ze meer riskeren met een grotere stop of minder met een kleinere stop; dit is niet noodzakelijk het geval.

Laten we eens kijken naar de huidige dagelijkse grafiek van de EURUSD hieronder. We kunnen twee verschillende zien prijs actie trading opstellingen; een pin-bar-opstelling en een inside-pin-bar-opstelling. Deze opstellingen vereisten verschillende stop loss-afstanden, maar zoals we in de onderstaande grafiek kunnen zien, zouden we nog steeds exact hetzelfde bedrag op beide transacties riskeren, dankzij de positiebepaling: