Come sviluppare un piano di trading

Il trading è un'attività rischiosa, quindi è necessario pianificare per gestire l'incertezza intrinseca dei mercati

Devi strutturare la tua attività di trading come faresti con un'attività tipica.

Come dice l'adagio, se non pianifichi, pianifica di fallire. Il trading è un'attività rischiosa, quindi questo adagio è particolarmente rilevante. Tutto ciò che significa "rischioso" è che è necessario pianificare per gestire l'incertezza intrinseca dei mercati.

Devi assicurarti che il tuo capitale di rischio, la risorsa che ti permette di restare in gioco, non si esaurisca mai. Il finanziamento teorico, il corretto dimensionamento della posizione e la disciplina sono le chiavi di questa parte dell'equazione.

Il "Business" in "Risky Business" significa che devi trattare questa impresa non come una scommessa, ma come un business. Se avessi un business plan da mostrare a Warren Buffett, lui approverebbe e investirebbe su di te? Buffett investe solo in attività che esisteranno nel prossimo futuro.

Aziende forti, con una strategia chiara, con un 'fossato competitivo' (termine di Buffett per un'azienda con un vantaggio competitivo che la protegge dai rivali). Devi strutturare la tua attività commerciale allo stesso modo.

Le chiavi di questa parte dell'equazione sono:

Sviluppare un bordo chiaro (il tuo fossato)
Seduto sulle tue mani fino a quando il tuo bordo è in gioco (pazienza)
Diversificare le tue scommesse senza diversificarle eccessivamente
Gestione delle correlazioni

Un modello di piano di trading 2023

Quando i trader esperti parlano di piani di trading, gli aspiranti trader di solito iniziano a sbadigliare e a distrarsi. Dopotutto, non si tratta solo di “imparare un setup” ed “eseguire il setup”? Purtroppo non è affatto così semplice.

Le configurazioni effettive sono solo la punta dell'iceberg. Un vero piano di trading è molto più simile a una partita a scacchi ben preparata. Hai bisogno:

Strategia (gli scopi e gli obiettivi)
Tattiche (come raggiungere gli obiettivi)
Psicologia (gestione dello stress)

Ecco un progetto per un solido piano di trading:

Strategia

Avere più flussi di reddito

Assicurati di poterti permettere di perdere il tuo capitale di rischio senza cambiare il tuo stile di vita.

Capire come funzionano i mercati.

Studia questi fattori e le loro implicazioni:

Struttura del mercato
Dinamica del mercato
Eventi di cronaca macroeconomica

Comprendi il tuo vantaggio

Ci sono molti vantaggi da sfruttare. Assicurati solo di trovare un vantaggio basato sulle effettive condizioni di mercato dal vivo.

Scopri quando il tuo vantaggio è in gioco e tienilo d'occhio.

Quante operazioni hai a settimana? Quanti al mese? In questo modo, puoi pianificare il tuo mese in anticipo.

Accetta l'incertezza.

Avrai perdite, quindi pianificale e non cercare di vincere ogni operazione. Invece, prova a selezionare operazioni di qualità e lascia che lavorino per te.

Tattica

Qual è lo scopo del tuo sistema?

Alcuni esempi sono:

Per massimizzare i guadagni a breve termine all'interno di uno slancio, spostati per adattarti alle potenziali tendenze a lungo termine man mano che si sviluppano
Per sfumare gli estremi della gamma

Definire l'ambiente di mercato appropriato.

Cosa costituisce una tendenza?
Cosa costituisce un intervallo?
Dove sono i punti di transizione?
Quale situazione è ideale per la mia strategia?

Definire una configurazione a basso rischio.

Breakout o pullback sono esempi classici di configurazioni ideali in un ambiente di tendenza.

Definisci il tuo rischio per operazione.

Di solito, è meglio non rischiare più del 2% del capitale consolidato per operazione. Quel 2% dovrebbe essere "adatto" al numero di pip dall'ingresso allo stop loss. In questo modo sono possibili posizioni più ampie quando gli stop sono più stretti e viceversa.

Definisci come implementare il tuo rischio.

Non devi entrare con una puntata intera. Puoi ridimensionare man mano che il prezzo si sposta a tuo favore. Puoi anche inserire una porzione al mercato e lasciare a ordine limite cogliere un ritracciamento. Queste sono solo alcune delle tue opzioni.

Definisci i tuoi criteri di gestione commerciale.

Quando tengo, quando piego?
Quando eseguo il ridimensionamento o l'aggiunta?

L'obiettivo qui è cavalcare i vincitori e tagliare i perdenti il prima logicamente possibile. Sfortunatamente, non esiste una formula magica per questo e dovrai sperimentare.

Definisci i tuoi criteri di uscita.

Quali sono i tuoi criteri?

Obiettivi predefiniti?
Obiettivi di volatilità?
trailing stop?

Ancora una volta, non esiste una formula magica e dovrai esplorare ciò che funziona meglio con il tuo metodo.

Monitoraggio delle prestazioni.

Mantieni statistiche dettagliate sulle tue operazioni, soprattutto all'inizio. Al di là della fredda e dura matematica, tieni d'occhio l'approccio e le configurazioni che usi. Se hai un record di 50 scambi, ma hai fatto qualcosa di diverso in ognuno di essi, non hai un track record statisticamente valido. Stai solo usando un processo ripetitivo.

Miglioramento del sistema.

Sulla base del monitoraggio delle prestazioni, sarai in grado di identificare le aree chiave su cui lavorare e le aree chiave che funzionano bene. Ad esempio, se vinci spesso, ma le tue operazioni vincenti sono piccole rispetto alle tue operazioni perdenti, potresti prendere in considerazione l'idea di mantenere stop loss più stretti o trovare modi per consentire ai tuoi vincitori di correre più lontano.

Psicologia

Quali sono le tue convinzioni fondamentali...

Sul mercato?
Su te stesso?
Su come funziona il mondo?

Le tue convinzioni fondamentali corrispondono a quelle dei principali partecipanti al mercato?

Poiché tendiamo a fare trading in base a ciò che riteniamo giusto, dobbiamo essere in sintonia con i mercati.

Soffri di ansia da prestazione?

Hai paura di perdere?

Sei sotto pressione per vincere?
Pensi che il trading sia la tua ultima speranza?

Eventuali blocchi mentali che hai, che tu ne sia consapevole o meno, emergeranno quando inizierai a rischiare il tuo capitale sui mercati.

Costruisci il tuo piano di trading 2023

Con tutto questo detto e fatto, è tempo di sporcarsi le mani e costruire un sistema di trading da zero.

Se consideri il tuo piano di trading come un'auto sportiva costosa volta a portarti dal punto A (aspirante trader) al punto B (trader di successo costante), allora evidentemente il motore del tuo piano di trading è il vero sistema di trading. L'aspetto psicologico è “come guidi la macchina”. È molto possibile scambiare male un sistema di successo. Ecco perché hai bisogno anche delle componenti psicologiche per farlo funzionare.

panoramica del sistema

Qual è il concetto del sistema? Ricorda che la semplicità ha la meglio sulla complessità nel trading. Quindi, mantieni semplice il concetto del tuo sistema. Ad esempio, "ha lo scopo di catturare una buona tendenza".
Qual è l'obiettivo del sistema? Se lo "sfondo" del sistema è un ambiente di tendenza, allora dove appare il tuo vantaggio all'interno di una tendenza? Cattura pullback profondi? Riproduce breakout superficiali? Quand'è che il tuo vantaggio è "in gioco"?

Perché il sistema dovrebbe funzionare come previsto? Quali componenti della struttura e delle dinamiche di mercato hanno un senso logico se affrontate in questo modo?
Qual è il vantaggio del sistema, chiaramente indicato?
Quali mercati scambierai con il sistema e perché questi mercati sono ideali? Ad esempio, il forex e le materie prime tendono a fare tendenza più delle azioni e quindi potrebbero essere una scelta migliore per a sistema di tendenza.
Il sistema è meccanico o discrezionale? Di solito, avere regole chiare da rispettare aiuterà a prendere decisioni razionali.
Il sistema è puramente tecnico o include informazioni esterne? Fonti di informazioni esterne sono:

Sentiment Indicatori
Notizie macroeconomiche

Con quali tempi lavora il sistema? E 'un arco temporale multiplo approccio? O funziona su un singolo intervallo di tempo?
Con quale frequenza è necessario monitorare il sistema? Intragiornaliero? Una volta al giorno?

Ci sono potenziali problemi? Quando il sistema NON funziona? Quali sono le situazioni più difficili da valutare?

Una volta completata la panoramica del sistema, potrebbe essere una buona idea iniziare a fare trading demo del sistema. In questo modo puoi gradualmente prendere nota e tenere traccia delle prestazioni e del numero medio di operazioni al giorno/settimana/mese. Quindi, puoi prendere nota delle potenziali aree problematiche.

Ricorda di essere sistematico nel tuo processo decisionale. Tentare di identificare lo stesso tipo di situazione volta dopo volta. Questo è l'unico modo per indagare correttamente sulle probabilità del tuo sistema e generare statistiche significative.

Esempio di piano di trading 2023

Strumenti: Media mobile semplice a 5 settimane, media mobile semplice a 5 giorni, RSI a 5 giorni, influenze fondamentali.

Qual è il concetto del sistema? Fai trading su un mercato di tendenza; stare lontano dai ritracciamenti.

Qual è l'obiettivo del sistema? Fai trading in linea con una tendenza consolidata, quando lo slancio è allineato con la tendenza.

Ipotesi perché il sistema dovrebbe funzionare come previsto?

Quando ci sono chiari driver che spingono i prezzi in una certa direzione, è più facile filtrare le tendenze che dovrebbero continuare per un certo periodo di tempo. Inoltre, stiamo adottando un approccio a più tempi e ottenendo così una visione più ampia del paesaggio (evitando la miopia). Stiamo anche lasciando che il mercato ci faccia entrare e uscire dai nostri scambi, senza forzare nulla.

Qual è il vantaggio del sistema, chiaramente indicato?

Identifica i giorni di tendenza all'interno dei mercati di tendenza ed evita i mercati instabili.

Quali mercati scambierai con il sistema e perché questi mercati sono ideali?

Forex, oro, argento e petrolio greggio sono ideali perché sono mercati che tendono a fare tendenza.

Il sistema è meccanico o discrezionale?

Il sistema è per l'80% meccanico e per il 20% discrezionale. Le regole commerciali sono meccaniche; la selezione dello strumento è discrezionale.

Il sistema è puramente tecnico o include informazioni esterne?

Una combinazione dei due.

Con quali tempi lavora il sistema? Un approccio a più intervalli di tempo (settimanale, giornaliero).

Con quale frequenza è necessario monitorare il sistema?

Una o due volte al giorno.

Quali sono i potenziali problemi?

Mancanza di disciplina (tentativo di operare in mercati instabili)
Mancanza di driver evidenti
Mancanza di volatilità.

Stop Loss è posizionato all'altezza del grilletto giorno.

Condizione di uscita: Se è stata avviata una negoziazione, esci dalla negoziazione alla prima occorrenza di un giorno neutrale o controtendenza. Di solito, il forma di candela di una giornata neutra o in controtendenza assume la forma di una Shooting Star, di un Hammer o di un Doji.

Miglioramento della probabilità: Tentativo di cogliere il primo segnale valido dopo un pullback giornaliero all'interno del trend più ampio (settimanale). In alternativa, prova a prendere il primo segnale valido dopo un cambio di tendenza settimanale.

Qual è il prossimo passo?

L'obiettivo finale del tuo piano di trading è ottenere una situazione confortevole dalla quale fare trading con la minor pressione possibile. Diventare un trader coerente è più simile a una maratona, piuttosto che a uno sprint.

Una volta che la tua situazione è in ordine, concentrati sulla costruzione di abitudini ripetitive che ti permettano di affrontare i mercati allo stesso modo, dalla stessa angolazione, ogni giorno. Ciò ti consentirà di ottenere statistiche significative che possono dirti cosa deve essere migliorato e cosa funziona bene.