Comment développer un plan de trading

Le trading est une activité risquée, vous devez donc planifier pour gérer l'incertitude inhérente aux marchés

Vous devez structurer votre entreprise commerciale de la même manière que vous le feriez pour une entreprise typique.

Comme le dit l'adage, si vous ne parvenez pas à planifier, alors prévoyez d'échouer. Le trading est une activité risquée, cet adage est donc particulièrement pertinent. Tout ce qui est « risqué » signifie que vous devez planifier pour gérer l'incertitude inhérente aux marchés.

Vous devez vous assurer que votre capital-risque, la ressource qui vous permet de rester dans le jeu, ne s'épuise jamais. Le financement théorique, la taille appropriée des postes et la discipline sont les clés de cette partie de l'équation.

Le "Business" dans "Risky Business" signifie que vous devez traiter cette entreprise non pas comme un pari, mais comme une entreprise. Si vous aviez un business plan à montrer à Warren Buffett, approuverait-il et investirait-il en vous ? Buffett n'investit que dans des entreprises qui existeront dans un avenir prévisible.

Des entreprises fortes, avec une stratégie claire, avec une « douve concurrentielle » (terme de Buffet pour une entreprise avec un avantage concurrentiel qui la protège de ses rivaux). Vous devez structurer votre activité commerciale de la même manière.

Les clés de cette partie de l'équation sont :

Développer un bord clair (votre douve)
Assis sur vos mains jusqu'à ce que votre bord soit en jeu (patience)
Diversifier ses paris sans trop les diversifier
Gestion des corrélations

Un modèle de plan de trading 2023

Lorsque les traders expérimentés parlent de plans de trading, les traders en herbe commencent généralement à bâiller et à se laisser distraire. Après tout, ne s'agit-il pas seulement « d'apprendre une configuration » et « d'exécuter la configuration » ? Malheureusement, ce n'est pas si simple du tout.

Les configurations réelles ne sont que la pointe de l'iceberg. Un véritable plan de trading ressemble beaucoup plus à une partie d'échecs bien préparée. Vous avez besoin:

Stratégie (les buts et les objectifs)
Tactiques (comment atteindre les objectifs)
Psychologie (gestion du stress)

Voici un plan pour un plan de trading solide :

de Marketing

Avoir plusieurs flux de revenus

Assurez-vous que vous pouvez vous permettre de perdre votre capital risque sans changer votre mode de vie.

Comprendre comment fonctionnent les marchés.

Étudiez ces facteurs et leurs implications :

Structure de marché
Dynamique du marché
Événements d'actualité macroéconomique

Comprendre votre avantage

Il y a beaucoup d'avantages à exploiter. Assurez-vous simplement de trouver un avantage en fonction des conditions réelles du marché en direct.

Comprenez quand votre avantage est en jeu et gardez un œil dessus.

Combien de trades avez-vous par semaine ? Combien par mois ? De cette façon, vous pouvez planifier votre mois à l'avance.

Acceptez l'incertitude.

Vous aurez des pertes, alors planifiez-les et n'essayez pas de gagner toutes les transactions. Au lieu de cela, essayez de sélectionner des métiers de qualité et laissez-les travailler pour vous.

Tactique

Quel est l'objectif de votre système ?

Certains exemples sont:

Maximiser les gains à court terme dans le cadre d'un mouvement dynamique pour évoluer vers les tendances potentielles à long terme à mesure qu'elles se développent
Pour estomper les extrêmes de la plage

Définir l'environnement de marché approprié.

Qu'est-ce qui constitue une tendance ?
Qu'est-ce qu'une gamme ?
Où sont les points de transition ?
Quelle situation est idéale pour ma stratégie ?

Définir une configuration à faible risque.

Les cassures ou les replis sont des exemples classiques de configurations idéales dans un environnement de tendance.

Définissez votre risque par transaction.

Habituellement, il est préférable de ne pas risquer plus de 2 % des capitaux propres consolidés par transaction. Ces 2% devraient être "adaptés" au nombre de pips de l'entrée au stop loss. C'est ainsi que des positions plus grandes sont possibles lorsque les arrêts sont plus serrés et vice versa.

Définissez comment déployer votre risque.

Vous n'êtes pas obligé d'entrer avec une mise complète. Vous pouvez augmenter à mesure que le prix évolue en votre faveur. Vous pouvez également entrer une portion au marché et laisser un ordre limité pour attraper un retracement. Ce ne sont là que quelques-unes de vos options.

Définissez vos critères de gestion commerciale.

Quand est-ce que je tiens, quand est-ce que je me couche ?
Quand dois-je augmenter ou ajouter ?

L'objectif ici est de chevaucher les gagnants et de couper les perdants dès que cela est logiquement possible. Malheureusement, il n'y a pas de formule magique pour cela, et vous devrez expérimenter.

Définissez vos critères de sortie.

Quels sont vos critères ?

Des cibles prédéfinies ?
Objectifs de volatilité?
Trailing arrêts?

Encore une fois, il n'y a pas de formule magique et vous devrez explorer ce qui fonctionne le mieux avec votre méthode.

Suivi de la performance.

Conservez des statistiques détaillées sur vos transactions, surtout au début. Au-delà des mathématiques dures et froides, gardez un œil sur l'approche et les configurations que vous utilisez. Si vous avez un dossier de 50 métiers, mais que vous avez fait quelque chose de différent dans chacun d'eux, vous n'avez pas d'antécédents statistiquement valides. Vous utilisez simplement un processus répétitif.

Amélioration du système.

Sur la base de votre suivi des performances, vous serez en mesure d'identifier les domaines clés sur lesquels travailler et les domaines clés qui fonctionnent bien. Par exemple, si vous gagnez fréquemment, mais que vos transactions gagnantes sont faibles par rapport à vos transactions perdantes, vous pourriez envisager de garder des stop loss plus serrés ou de trouver des moyens de laisser vos gagnants courir plus loin.

Psychologie

Quelles sont vos croyances fondamentales…

A propos du marché ?
A propos de toi?
A propos de la façon dont le monde fonctionne?

Vos convictions fondamentales correspondent-elles à celles des principaux acteurs du marché ?

Étant donné que nous avons tendance à négocier en fonction de ce que nous pensons être juste, nous devons être en phase avec les marchés.

Avez-vous de l'anxiété de performance ?

Avez-vous peur de perdre ?

Êtes-vous sous pression pour gagner ?
Vous pensez que le trading est votre dernier espoir ?

Tous les blocages mentaux que vous avez, que vous en soyez conscients ou non, apparaîtront lorsque vous commencerez à risquer votre capital sur les marchés.

Construisez votre plan de trading 2023

Avec tout cela dit et fait, il est temps de se salir les mains et de construire un système commercial à partir de zéro.

Si vous considérez votre plan commercial comme une voiture de sport coûteuse visant à vous emmener du point A (négociant en herbe) au point B (négociant réussi et constant), alors le moteur de votre plan commercial est évidemment le système commercial réel. L'aspect psychologique est "comment vous conduisez la voiture". Il est très possible de mal échanger un système performant. C'est pourquoi vous avez également besoin des composants psychologiques pour que cela fonctionne.

Présentation du système

Quel est le concept du système ? N'oubliez pas que la simplicité l'emporte sur la complexité dans le trading. Alors, gardez le concept de votre système simple. Par exemple, "il vise à capter une bonne tendance".
Quel est l'objectif du système ? Si "l'arrière-plan" du système est un environnement de tendance, alors où apparaît votre avantage dans une tendance ? Attrape-t-il des reculs profonds? Joue-t-il des évasions peu profondes? Quand votre avantage est-il "en jeu" ?

Pourquoi le système devrait-il fonctionner comme prévu ? Quelles composantes de la structure et de la dynamique du marché ont un sens logique si elles sont abordées de cette façon ?
Quelle est la limite du système, clairement indiqué?
Sur quels marchés négocierez-vous avec le système et pourquoi ces marchés sont-ils idéaux ? Par exemple, le forex et les matières premières ont tendance à être plus tendance que les actions et pourraient donc être un meilleur choix pour un système de tendance.
Le système est-il mécanique ou discrétionnaire ? Habituellement, avoir des règles claires à respecter aidera à prendre des décisions rationnelles.
Le système est-il purement technique ou inclut-il des informations extérieures ? Les sources d'informations extérieures sont :

Sentiment indicateurs
Actualités macroéconomiques

Avec quels délais le système fonctionne-t-il ? Est-ce une cadre multi-temps approche? Ou cela fonctionne-t-il sur une seule période?
À quelle fréquence le système doit-il être surveillé ? Intrajournalier ? Une fois par jour ?

Y a-t-il des problèmes potentiels ? Quand le système ne fonctionne-t-il PAS ? Quelles sont les situations les plus difficiles à évaluer ?

Une fois que vous avez terminé l'aperçu du système, il peut être judicieux de commencer à faire une démonstration du système. De cette façon, vous pouvez progressivement prendre note et conserver des enregistrements sur les performances et le nombre moyen de transactions par jour/semaine/mois. Ensuite, vous pouvez prendre note des problèmes potentiels.

N'oubliez pas d'être systématique dans votre processus de prise de décision. Essayez d'identifier le même genre de situation à chaque fois. C'est la seule façon d'étudier correctement les chances de votre système et de générer des statistiques significatives.

Exemple de plan de trading 2023

Outils: Moyenne mobile simple sur 5 semaines, moyenne mobile simple sur 5 jours, RSI sur 5 jours, influences fondamentales.

Quel est le concept du système ? Négociez un marché tendance ; éloignez-vous des retracements.

Quel est l'objectif du système ? Négociez en ligne avec une tendance établie, lorsque le momentum est aligné sur la tendance.

Supposition pourquoi le système devrait fonctionner comme prévu ?

Lorsqu'il existe des moteurs clairs qui poussent les prix dans une certaine direction, il est plus facile de filtrer les tendances qui devraient se poursuivre pendant un certain temps. De plus, nous adoptons une approche à plusieurs échelles de temps et obtenons ainsi une vision plus large du paysage (évitant la myopie). Nous laissons également le marché nous traiter dans et hors de nos métiers, et donc ne lui imposons rien.

Quel est le bord du système, clairement énoncé ?

Identifiez les jours de tendance au sein des marchés en vogue et évitez les marchés agités.

Quels marchés allez-vous négocier avec le système et pourquoi ces marchés sont-ils idéaux ?

Le forex, l'or, l'argent et le pétrole brut sont idéaux car ce sont des marchés qui ont tendance à évoluer.

Le système est-il mécanique ou discrétionnaire ?

Le système est à 80 % mécanique et à 20 % discrétionnaire. Les règles commerciales sont mécaniques; le choix de l'instrument est discrétionnaire.

Le système est-il purement technique ou inclut-il des informations extérieures ?

Une combinaison des deux.

Avec quels délais le système fonctionne-t-il ? Une approche à plusieurs échelles de temps (hebdomadaire, quotidienne).

À quelle fréquence le système doit-il être surveillé ?

Une ou deux fois par jour.

Quels sont les problèmes potentiels ?

Manque de discipline (tentative de négocier sur des marchés agités)
Manque de pilotes évidents
Manque de volatilité.

Stop Loss est placé en haut de la gâchette journée.

État de sortie : Si une transaction a été déclenchée, quittez la transaction à la première occurrence d'un jour neutre ou de contre-tendance. Habituellement, le forme de bougie d'une journée neutre ou contre-tendance prend la forme d'une étoile filante, d'un marteau ou d'un doji.

Amélioration de la probabilité : Essayez de prendre le premier signal valide après un recul quotidien dans la tendance plus large (hebdomadaire). Sinon, essayez de prendre le premier signal valide après un changement de tendance hebdomadaire.

Quelle est la prochaine?

L'objectif final de votre plan de trading est d'obtenir une situation confortable à partir de laquelle trader avec le moins de pression possible. Devenir un trader régulier ressemble plus à un marathon qu'à un sprint.

Une fois votre situation en ordre, concentrez-vous sur la construction d'habitudes répétitives qui vous permettent d'affronter les marchés de la même manière, sous le même angle, chaque jour. Cela vous permettra d'obtenir des statistiques significatives qui peuvent vous dire ce qui doit être amélioré et ce qui fonctionne bien.