Gestión de riesgos en el comercio de divisas

el mayor error la mayoría de los comerciantes están haciendo al principio de su carrera comercial no está monitoreando la relación riesgo/recompensa de sus posiciones.

No necesita una proporción de ganancias del 100% para ser rentable, los sistemas comerciales más rentables en realidad apuntan a una proporción de ganancias de solo 55-60%. Incluso puede ser rentable con una proporción de ganancias del 50%, siempre que sus posiciones ganadoras sean más grandes que las perdedoras.

En términos simples, la relación riesgo:recompensa es una medida de cuánto está arriesgando en una operación por qué cantidad de ganancia.

Por ejemplo, si arriesgó $500 en una operación y la ganancia que obtuvo fue de $1500, entonces $500:$1500=1:3, lo que simplemente significa que su relación riesgo-recompensa fue 1:3 o 3R.

Esto también significa que por cada $1 que arriesgue, tiene el "potencial" de obtener una ganancia de $3.

Gestión de dinero o riesgo en Forex y comercio de índices sintéticos es el término dado para describir los diversos aspectos de la gestión de su riesgo y recompensa en cada operación que realiza.

Si no comprende completamente las implicaciones de la administración del dinero y cómo implementar realmente las técnicas de administración del dinero, tiene muy pocas posibilidades de convertirse en un comerciante rentable de manera constante.

Muchos operadores no aprovechan al máximo el poder de la recompensa por el riesgo porque no tienen la paciencia para ejecutar consistentemente una serie de operaciones lo suficientemente grande como para darse cuenta de lo que realmente puede hacer la recompensa por el riesgo.

La recompensa del riesgo no significa simplemente calcular el riesgo y la recompensa en una operación, significa comprender que al lograr 2 o 3 veces el riesgo o más en todas sus operaciones ganadoras, debería poder ganar dinero en una serie de operaciones, incluso si pierde. la mayor parte del tiempo.

Cuando combina la ejecución consistente de un riesgo/recompensa de 1:2 o mayor con una ventaja comercial de alta probabilidad como la acción del precio, tiene la receta para una estrategia comercial de Forex muy potente.

Echemos un vistazo al gráfico de 4 horas de NZDUSD para ver cómo calcular el riesgo-recompensa en una configuración de barra pin. En el gráfico a continuación, se formó una pin bar alcista en el soporte de la línea de tendencia en un mercado con tendencia alcista, por lo que la señal de acción del precio fue sólida.

Para calcular el riesgo nos fijamos en la colocación de la stop loss. En este caso, el stop loss se coloca justo debajo del mínimo de la pin bar (a 35 pips).

Necesitamos calcular cuántos lotes podemos negociar dada la distancia de stop-loss. En general, cuanto mayor sea la distancia de stop loss, menor será el tamaño del lote con el que operamos.

Vamos a asumir un riesgo hipotético de $100 para este ejemplo. Podemos ver que esta configuración hasta ahora ha generado una recompensa 4.2 veces mayor que el riesgo, que sería de $420.

Simplifiquemos un poco y usemos el ejemplo de una recompensa 3 veces el riesgo o 3R.

Con una recompensa de 3 veces el riesgo, puede perder 18 operaciones o el 72 % y seguir ganando dinero. Así es; puede perder el 72% de sus operaciones con un riesgo/recompensa de 1:3 o mejor y TODAVÍA ganar dinero... en una serie de operaciones.

Aquí están las matemáticas muy rápido:

18 operaciones perdedoras con un riesgo de $100 = -$1800, 7 operaciones ganadoras con una recompensa de 3 R (riesgo) = $2100. Por lo tanto, después de 25 operaciones habrías ganado $300, pero también habrías tenido que soportar 18 operaciones perdedoras... y el truco es que nunca sabes cuándo vendrán las perdedoras. Es posible que obtenga 18 perdedores seguidos antes de que aparezcan los 7 ganadores, eso es poco probable, pero ES posible.

Entonces, riesgo/recompensa esencialmente todo se reduce a este punto principal; debe tener la fortaleza para establecer y olvidar sus operaciones en una serie de ejecuciones lo suficientemente grande como para darse cuenta de todo el poder del riesgo/recompensa.

Ahora, obviamente, si está utilizando un método comercial de alta probabilidad como estrategias de acción del precio, no es probable que pierda el 72% del tiempo. Entonces, imagínese lo que puede hacer si implementa de manera adecuada y consistente el riesgo-recompensa con una estrategia comercial efectiva como la acción del precio.

Desafortunadamente, la mayoría de los comerciantes son demasiado indisciplinados emocionalmente para implementar correctamente el riesgo-recompensa, o no saben cómo hacerlo. Entrometerse en sus operaciones moviendo las paradas más lejos de la entrada o no obtener ganancias lógicas de 2 o 3 R tal como se presentan son dos grandes errores que cometen los operadores.

También tienden a obtener ganancias de 1R o menos, esto solo significa que tiene que ganar un porcentaje mucho más alto de sus operaciones para ganar dinero a largo plazo. 

Recuerde, el comercio es un maratón, no un sprint, y la MANERA DE GANAR el maratón es a través de la implementación consistente de riesgo-recompensa combinado con el dominio de una estrategia comercial verdaderamente efectiva.

Tamaño de posición

El tamaño de la posición es el término dado al proceso de ajustar el número de un montón opera para cumplir con su cantidad de riesgo predeterminada y la distancia de stop loss. Esa es una oración un poco cargada para los novatos. Entonces, vamos a desglosarlo pieza por pieza. Así es como calcula el tamaño de su posición en cada operación que realiza:

1)Primero, debe decidir cuánto dinero en dólares (o cualquiera que sea su moneda nacional) se siente CÓMODO PERDIENDO en la configuración comercial.

Esto no es algo que debas tomar a la ligera. Debe estar realmente de acuerdo con perder en CUALQUIER operación porque, como discutimos en la sección anterior, de hecho podría perder en CUALQUIER operación; nunca se sabe qué comercio será un ganador y cuál será un perdedor.

2) Encuentra el lugar más lógico para poner tu stop loss. Si está operando con una configuración de pin bar, normalmente estará justo por encima/debajo del máximo/mínimo de la cola de la pin bar. De manera similar, las otras configuraciones que enseño generalmente tienen lugares "ideales" para colocar su stop loss. 

La idea básica es colocar su stop loss en un nivel que anulará la configuración si se golpea, o al otro lado de un área de soporte o resistencia obvia; esta es la ubicación lógica de la parada. Lo que NUNCA debe HACER es colocar su parada demasiado cerca de su entrada en una posición arbitraria solo porque desea operar con un tamaño de lote más alto, esto es CODICIA, y volverá para morderlo mucho más fuerte de lo que posiblemente pueda imaginar.

3) A continuación, debe ingresar la cantidad de lotes o mini lotes que le darán el riesgo de $ que desea con la distancia de límite de pérdida que ha decidido que es la más lógica. Un mini lote suele costar alrededor de $ 1 por pip, por lo que si su monto de riesgo predefinido es de $ 100 y su distancia de límite de pérdida es de 50 pips, operará con 2 mini lotes; $2 por pip x 50 pips stop loss = $100 arriesgados.

Los tres pasos anteriores describen cómo usar correctamente el tamaño de la posición. El punto más importante a recordar es que NUNCA ajusta su stop loss para cumplir con el tamaño de posición deseado; en cambio, SIEMPRE ajusta el tamaño de su posición para cumplir con su riesgo predefinido y la colocación lógica de stop loss. Esto es MUY IMPORTANTE, léelo de nuevo.

El siguiente aspecto importante del tamaño de la posición que debe comprender es que le permite operar con la misma cantidad de $ de riesgo en cualquier operación. Por ejemplo, el hecho de que tenga que tener un stop más amplio en una operación no significa que deba arriesgar más dinero en ella, y el hecho de que pueda tener una parada más pequeña en una operación no significa que vaya a arriesgar menos dinero en ella. .

Usted ajusta el tamaño de su posición para cumplir con su monto de riesgo predeterminado, sin importar cuán grande o pequeño sea su límite de pérdida. Muchos traders principiantes se confunden con esto y piensan que están arriesgando más con un stop más grande o menos con un stop más pequeño; Este no es necesariamente el caso.

Echemos un vistazo al gráfico diario actual del EURUSD a continuación. Podemos ver dos diferentes operar con la acción del precio configuraciones; una configuración de pin bar y una configuración de pin bar interior. Estas configuraciones requerían diferentes distancias de stop loss, pero como podemos ver en el gráfico a continuación, aún arriesgaríamos exactamente la misma cantidad en ambas operaciones, gracias al tamaño de la posición: