Διαχείριση Κινδύνων στο Forex Trading

Το μεγαλύτερο λάθος οι περισσότεροι έμποροι που κάνουν στην πρώιμη εμπορική τους καριέρα δεν παρακολουθούν την αναλογία κινδύνου/ανταμοιβής για τις θέσεις τους.

Δεν χρειάζεστε αναλογία κερδών 100% για να είστε κερδοφόροι, τα πιο κερδοφόρα συστήματα συναλλαγών στοχεύουν στην πραγματικότητα σε αναλογία κέρδους μόνο 55-60%. Μπορείτε ακόμη και να είστε κερδοφόροι με αναλογία κερδών 50%, αρκεί οι θέσεις σας να είναι μεγαλύτερες από αυτές που χάνετε.

Με απλά λόγια, ο λόγος κινδύνου: ανταμοιβής είναι ένα μέτρο του πόσο διακινδυνεύετε σε μια συναλλαγή για ποιο ποσό κέρδους.

Για παράδειγμα, εάν διακινδυνεύσατε $500 σε μια συναλλαγή και το κέρδος που πήρατε ήταν $1500, τότε $500:$1500=1:3, που σημαίνει απλώς ότι η αναλογία κινδύνου προς ανταμοιβή σας ήταν 1:3 ή 3R.

Αυτό σημαίνει επίσης ότι για κάθε 1 $ που διακινδυνεύετε, έχετε τη «δυνατότητα» να κάνετε κέρδος 3 $.

Διαχείριση χρημάτων ή κινδύνου στο Forex και διαπραγμάτευση συνθετικών δεικτών είναι ο όρος που δίνεται για να περιγράψει τις διάφορες πτυχές της διαχείρισης του κινδύνου και της ανταμοιβής σας σε κάθε συναλλαγή που κάνετε.

Εάν δεν κατανοείτε πλήρως τις επιπτώσεις της διαχείρισης χρημάτων καθώς και τον τρόπο εφαρμογής τεχνικών διαχείρισης χρημάτων, έχετε πολύ μικρές πιθανότητες να γίνετε σταθερά κερδοφόρος έμπορος.

Πολλοί έμποροι δεν εκμεταλλεύονται πλήρως τη δύναμη της ανταμοιβής κινδύνου επειδή δεν έχουν την υπομονή να εκτελέσουν με συνέπεια μια αρκετά μεγάλη σειρά συναλλαγών προκειμένου να συνειδητοποιήσουν τι μπορεί να κάνει πραγματικά η ανταμοιβή κινδύνου.

Ανταμοιβή κινδύνου δεν σημαίνει απλώς τον υπολογισμό του κινδύνου και της ανταμοιβής σε μια συναλλαγή, σημαίνει ότι καταλαβαίνετε ότι επιτυγχάνοντας 2 έως 3 φορές τον κίνδυνο ή περισσότερο σε όλες τις κερδοφόρες συναλλαγές σας, θα πρέπει να μπορείτε να κερδίσετε χρήματα από μια σειρά συναλλαγών ακόμα και αν χάσετε την πλειοψηφία του χρόνου.

Όταν συνδυάζετε τη συνεπή εκτέλεση ενός κινδύνου/ανταμοιβής 1:2 ή μεγαλύτερου με ένα πλεονέκτημα συναλλαγών υψηλής πιθανότητας όπως η δράση τιμής, έχετε τη συνταγή για μια πολύ ισχυρή στρατηγική συναλλαγών Forex.

Ας ρίξουμε μια ματιά στο διάγραμμα 4 ωρών του NZDUSD για να δούμε πώς μπορείτε να υπολογίσετε την ανταμοιβή κινδύνου σε μια ρύθμιση pin bar. Στο παρακάτω γράφημα υπήρχε μια ανοδική γραμμή καρφίτσας που διαμορφώθηκε στην υποστήριξη γραμμής τάσης σε μια ανοδική αγορά, επομένως το σήμα της τιμής ήταν σταθερό.

Για να υπολογίσουμε τον κίνδυνο εξετάζουμε την τοποθέτηση του stop loss. Σε αυτήν την περίπτωση, η απώλεια διακοπής τοποθετείται ακριβώς κάτω από το χαμηλό της ράβδου pin (35 pips μακριά).

Πρέπει να υπολογίσουμε πόσες παρτίδες μπορούμε να ανταλλάξουμε δεδομένης της απόστασης stop-loss. Γενικά, όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση απώλειας στάσης, τόσο μικρότερο είναι το μέγεθος της παρτίδας που ανταλλάσσουμε.

Θα υποθέσουμε έναν υποθετικό κίνδυνο 100 $ για αυτό το παράδειγμα. Μπορούμε να δούμε ότι αυτή η ρύθμιση έχει κερδίσει μέχρι στιγμής μια ανταμοιβή 4.2 φορές μεγαλύτερη από τον κίνδυνο, που θα ήταν 420 $.

Ας το απλοποιήσουμε λίγο και ας χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα ανταμοιβής 3 φορές μεγαλύτερου κινδύνου ή 3R.

Με ανταμοιβή τριπλάσιου κινδύνου μπορείτε να χάσετε 3 συναλλαγές ή 18% και να κερδίσετε χρήματα. Σωστά; μπορείτε να χάσετε το 72% των συναλλαγών σας με κίνδυνο/ανταμοιβή 72:1 ή καλύτερο και ΑΚΟΜΑ να κερδίσετε χρήματα…..σε μια σειρά συναλλαγών.

Εδώ είναι τα μαθηματικά πολύ γρήγορα:

18 χαμένες συναλλαγές με κίνδυνο 100 $ = -1800 $, 7 κερδισμένες συναλλαγές με ανταμοιβή 3 R (ρίσκο) = 2100 $. Έτσι, μετά από 25 συναλλαγές θα είχατε κερδίσει $300, αλλά θα έπρεπε επίσης να υπομείνετε 18 χαμένες συναλλαγές…και το κόλπο είναι ότι ποτέ δεν ξέρετε πότε θα έρθουν οι χαμένοι. Μπορεί να έχετε 18 χαμένους στη σειρά πριν εμφανιστούν οι 7 νικητές, αυτό είναι απίθανο, αλλά ΕΙΝΑΙ πιθανό.

Έτσι, ο κίνδυνος/ανταμοιβή ουσιαστικά συνοψίζεται σε αυτό το κύριο σημείο. πρέπει να έχετε το σθένος να ορίσετε και να ξεχάσετε τις συναλλαγές σας σε μια αρκετά μεγάλη σειρά εκτελέσεων για να συνειδητοποιήσετε την πλήρη δύναμη του κινδύνου/ανταμοιβής.

Τώρα, προφανώς, εάν χρησιμοποιείτε μια μέθοδο συναλλαγών υψηλής πιθανότητας όπως στρατηγικές δράσης τιμών, δεν είναι πιθανό να χάσετε το 72% του χρόνου. Έτσι, απλώς φανταστείτε τι μπορείτε να κάνετε εάν εφαρμόζετε σωστά και με συνέπεια την ανταμοιβή κινδύνου με μια αποτελεσματική στρατηγική συναλλαγών, όπως η δράση τιμών.

Δυστυχώς, οι περισσότεροι έμποροι είναι είτε πολύ συναισθηματικά απειθάρχητοι για να εφαρμόσουν σωστά την ανταμοιβή κινδύνου ή δεν ξέρουν πώς να το κάνουν. Η ανάμειξη στις συναλλαγές σας μετακινώντας στάσεις πιο μακριά από την είσοδο ή η μη λήψη λογικών κερδών 2 ή 3 R όπως παρουσιάζονται είναι δύο μεγάλα λάθη που κάνουν οι έμποροι.

Τείνουν επίσης να αποκομίζουν κέρδη 1R ή μικρότερα, αυτό σημαίνει μόνο ότι πρέπει να κερδίσετε ένα πολύ υψηλότερο ποσοστό των συναλλαγών σας για να κερδίσετε χρήματα μακροπρόθεσμα. 

Θυμηθείτε, ότι οι συναλλαγές είναι ένας μαραθώνιος, όχι ένα σπριντ, και ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΣΕΤΕ τον μαραθώνιο είναι μέσω της συνεπούς εφαρμογής του κινδύνου-ανταμοιβής σε συνδυασμό με την κυριαρχία μιας πραγματικά αποτελεσματικής στρατηγικής συναλλαγών.

Θέση μεγέθους

Το μέγεθος θέσης είναι ο όρος που δίνεται στη διαδικασία προσαρμογής του αριθμού των πλήθος κάνετε συναλλαγές για να καλύψετε το προκαθορισμένο ποσό κινδύνου και την απόσταση διακοπής ζημιών. Αυτή είναι λίγο φορτωμένη πρόταση για τους αρχάριους. Λοιπόν, ας το αναλύσουμε κομμάτι-κομμάτι. Έτσι υπολογίζετε το μέγεθος της θέσης σας σε κάθε συναλλαγή που κάνετε:

1)Αρχικά, πρέπει να αποφασίσετε πόσα χρήματα σε δολάρια (ή οποιοδήποτε άλλο νόμισμα είναι το εθνικό σας νόμισμα) είστε άνετοι ΝΑ ΧΑΣΕΤΕ στη ρύθμιση του εμπορίου.

Αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να το πάρετε ελαφρά. Πρέπει να είστε πραγματικά εντάξει με την απώλεια σε οποιαδήποτε συναλλαγή ONE επειδή, όπως συζητήσαμε στην προηγούμενη ενότητα, θα μπορούσατε πράγματι να χάσετε σε ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ συναλλαγή. ποτέ δεν ξέρεις ποιο εμπόριο θα είναι νικητής και ποιος χαμένος.

2) Βρείτε το πιο λογικό μέρος για να το βάλετε stop loss. Εάν διαπραγματεύεστε μια ρύθμιση ράβδου καρφίτσας, αυτή συνήθως θα είναι ακριβώς πάνω/κάτω από το ψηλό/χαμηλό σημείο της ουράς της ράβδου καρφιτσών. Ομοίως, οι άλλες ρυθμίσεις που διδάσκω έχουν γενικά "ιδανικές" θέσεις για να βάλετε το stop loss σας. 

Η βασική ιδέα είναι να τοποθετήσετε το stop loss σας σε ένα επίπεδο που θα ακυρώσει τη ρύθμιση εάν χτυπηθεί ή στην άλλη πλευρά μιας εμφανούς περιοχής στήριξης ή αντίστασης. αυτή είναι η λογική στάση. Αυτό που ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΟΤΕ, είναι να τοποθετήσετε τη στάση σας πολύ κοντά στην είσοδο σας σε μια αυθαίρετη θέση μόνο και μόνο επειδή θέλετε να ανταλλάξετε ένα μεγαλύτερο μέγεθος παρτίδας, αυτό είναι ΑΠΛΗΣΙΑ, και θα επιστρέψει για να σας δαγκώσει πολύ πιο δυνατά από όσο φαντάζεστε.

3) Στη συνέχεια, πρέπει να εισαγάγετε τον αριθμό των παρτίδων ή των μίνι παρτίδων που θα σας δώσουν τον κίνδυνο $ που θέλετε με την απόσταση διακοπής απώλειας που έχετε αποφασίσει ότι είναι η πιο λογική. Ένα mini-lot είναι συνήθως περίπου $1 ανά pip, οπότε αν το προκαθορισμένο ποσό κινδύνου είναι $100 και η απόσταση απώλειας 50 pips, θα ανταλλάξετε 2 mini-lots. $2 ανά pip x 50 pip stop loss = $100 σε κίνδυνο.

Τα τρία παραπάνω βήματα περιγράφουν πώς να χρησιμοποιήσετε σωστά το μέγεθος της θέσης. Το σημαντικότερο σημείο που πρέπει να θυμάστε είναι ότι ΠΟΤΕ δεν προσαρμόζετε την απώλεια στάσης ώστε να ανταποκρίνεται στο επιθυμητό μέγεθος θέσης. Αντίθετα, προσαρμόζετε ΠΑΝΤΑ το μέγεθος της θέσης σας ώστε να ανταποκρίνεται στον προκαθορισμένο κίνδυνο και τη λογική τοποθέτηση απωλειών. Αυτό είναι ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, διαβάστε το ξανά.

Η επόμενη σημαντική πτυχή του μεγέθους της θέσης που πρέπει να κατανοήσετε, είναι ότι σας επιτρέπει να ανταλλάξετε το ίδιο ποσό κινδύνου σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Για παράδειγμα, μόνο και μόνο επειδή πρέπει να έχετε ευρύτερη στάση σε μια συναλλαγή δεν σημαίνει ότι πρέπει να ρισκάρετε περισσότερα χρήματα σε αυτήν και μόνο και μόνο επειδή μπορείτε να έχετε μικρότερη στάση σε μια συναλλαγή δεν σημαίνει ότι θα διακινδυνεύσετε λιγότερα χρήματα σε αυτήν .

Προσαρμόζετε το μέγεθος της θέσης σας για να καλύψει το προκαθορισμένο ποσό κινδύνου, ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλο ή μικρό είναι το stop loss σας. Πολλοί αρχάριοι έμποροι μπερδεύονται με αυτό και πιστεύουν ότι διακινδυνεύουν περισσότερο με ένα μεγαλύτερο στοπ ή λιγότερο με ένα μικρότερο στοπ. αυτό δεν ισχύει απαραίτητα.

Ας ρίξουμε μια ματιά στο τρέχον ημερήσιο διάγραμμα του EURUSD παρακάτω. Μπορούμε να δούμε δύο διαφορετικά διαπραγμάτευση δράση των τιμών ρυθμίσεις? μια ρύθμιση pin bar και μια εσωτερική-pin bar ρύθμιση. Αυτές οι ρυθμίσεις απαιτούσαν διαφορετικές αποστάσεις απωλειών στάσης, αλλά όπως μπορούμε να δούμε στο παρακάτω γράφημα, θα διακινδυνεύαμε ακριβώς το ίδιο ποσό και στις δύο συναλλαγές, χάρη στο μέγεθος της θέσης: