Risikomanagement im Devisenhandel

Der größte Fehler die meisten Händler die in ihrer frühen Trading-Karriere tätig sind, das Risiko-Rendite-Verhältnis ihrer Positionen nicht überwachen.

Sie benötigen keine Gewinnquote von 100 %, um profitabel zu sein. Die profitabelsten Handelssysteme streben tatsächlich eine Gewinnquote von nur 55–60 % an. Sie können sogar mit einer Gewinnquote von 50 % profitabel sein, solange Ihre Gewinnpositionen größer sind als Ihre Verliererpositionen.

Vereinfacht ausgedrückt ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis ein Maß dafür, wie viel Sie bei einem Handel für welchen Gewinn riskieren.

Wenn Sie zum Beispiel 500 $ in einem Trade riskiert haben und der Gewinn, den Sie erzielt haben, 1500 $ betrug, dann ist 500 $:1500 $ = 1:3, was einfach bedeutet, dass Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis 1:3 oder 3R war.

Das bedeutet auch, dass Sie für jeden $1, den Sie riskieren, das „Potential“ haben, $3 Gewinn zu machen.

Geld- oder Risikomanagement in Forex und Handel mit synthetischen Indizes ist der Begriff, der verwendet wird, um die verschiedenen Aspekte des Managements Ihres Risikos und Gewinns bei jedem Trade, den Sie tätigen, zu beschreiben.

Wenn Sie die Auswirkungen des Geldmanagements nicht vollständig verstehen und nicht wissen, wie man Geldmanagementtechniken tatsächlich umsetzt, sind Ihre Chancen, ein durchweg profitabler Trader zu werden, sehr gering.

Viele Händler nutzen die Kraft des Risiko-Ertrags-Verhältnisses nicht voll aus, weil sie nicht die Geduld haben, regelmäßig eine ausreichend große Reihe von Trades auszuführen, um zu erkennen, was das Risiko-Ertrags-Verhältnis tatsächlich bewirken kann.

Risiko-Ertrag bedeutet nicht einfach, das Risiko und den Ertrag eines Trades zu berechnen, sondern zu verstehen, dass Sie in der Lage sein sollten, mit einer Reihe von Trades Geld zu verdienen, selbst wenn Sie verlieren, wenn Sie bei allen Ihren Gewinn-Trades das Zwei- bis Dreifache des Risikos oder mehr erreichen Die Mehrheit der Zeit.

Wenn Sie die konsequente Umsetzung eines Risiko-Ertrags-Verhältnisses von 1:2 oder mehr mit einem Handelsvorteil mit hoher Wahrscheinlichkeit wie Preisbewegungen kombinieren, haben Sie das Rezept für eine sehr wirksame Forex-Handelsstrategie.

Werfen wir einen Blick auf das 4-Stunden-Diagramm von NZDUSD, um zu sehen, wie das Risiko-Ertrags-Verhältnis bei einem Pin-Bar-Setup berechnet wird. Im Diagramm unten gab es einen zinsbullischen Pin-Balken, der sich auf der Trendlinienunterstützung in einem Aufwärtstrendmarkt bildete, sodass das Preisaktionssignal solide war.

Um das Risiko zu berechnen, schauen wir uns die Platzierung an Stop-Loss. In diesem Fall wird der Stop-Loss direkt unter dem Tief der Stiftleiste (35 Pips entfernt) platziert.

Wir müssen berechnen, wie viele Lots wir angesichts der Stop-Loss-Distanz handeln können. Im Allgemeinen gilt: Je größer der Stop-Loss-Abstand, desto kleiner die Losgröße, die wir handeln.

Für dieses Beispiel gehen wir von einem hypothetischen Risiko von 100 $ aus. Wir können sehen, dass dieses Setup bisher eine Belohnung eingebracht hat, die das 4.2-fache des Risikos beträgt, also 420 $.

Vereinfachen wir es ein wenig und verwenden das Beispiel einer Belohnung, die das 3-fache des Risikos oder 3R beträgt.

Mit einer Belohnung des Dreifachen des Risikos können Sie 3 Trades oder 18 % verlieren und trotzdem Geld verdienen. Das ist richtig; Sie können 72 % Ihrer Trades mit einem Risiko-Ertrags-Verhältnis von 72:1 oder besser verlieren und trotzdem Geld verdienen … über eine Reihe von Trades.

Hier ist die Rechnung ganz schnell:

18 verlorene Trades bei einem Risiko von 100 $ = -1800 $, 7 gewinnende Trades mit einer Belohnung von 3 R (Risiko) = 2100 $. Nach 25 Trades hätten Sie also 300 Dollar verdient, aber Sie hätten auch 18 Trades mit Verlust ertragen müssen … und der Trick ist, dass Sie nie wissen, wann die Verlierer kommen. Sie könnten 18 Verlierer hintereinander bekommen, bevor die 7 Gewinner auftauchen, das ist unwahrscheinlich, aber es IST möglich.

Das Risiko-Ertrags-Verhältnis läuft also im Wesentlichen auf diesen Hauptpunkt hinaus; Sie müssen die Kraft haben, Ihre Trades über eine ausreichend große Serie von Ausführungen hinweg festzulegen und zu vergessen, um das volle Risiko-Ertrags-Verhältnis auszuschöpfen.

Nun natürlich, wenn Sie eine Handelsmethode mit hoher Wahrscheinlichkeit verwenden, z Price-Action-Strategien, werden Sie in 72 % der Fälle wahrscheinlich nicht verlieren. Stellen Sie sich also vor, was Sie tun können, wenn Sie das Risiko-Ertrags-Verhältnis mit einer effektiven Handelsstrategie wie der Preisaktion richtig und konsequent umsetzen.

Leider sind die meisten Händler emotional zu undiszipliniert, um das Risiko-Ertrags-Verhältnis richtig umzusetzen, oder sie wissen nicht, wie das geht. Zwei große Fehler, die Händler machen, sind, sich in ihre Geschäfte einzumischen, indem sie Stopps weiter vom Einstieg weg verschieben oder logische 2- oder 3-R-Gewinne nicht mitnehmen, wenn sie sich bieten.

Sie neigen auch dazu, Gewinne von 1R oder weniger mitzunehmen, was nur bedeutet, dass Sie einen viel höheren Prozentsatz Ihrer Trades gewinnen müssen, um langfristig Geld zu verdienen. 

Denken Sie daran, dass Trading ein Marathon und kein Sprint ist. Sie gewinnen den Marathon durch die konsequente Umsetzung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses in Kombination mit der Beherrschung einer wirklich effektiven Handelsstrategie.

Position Sizing

Als Positionsgröße bezeichnet man den Prozess der Anpassung der Anzahl von Positionen viel Sie handeln, um Ihren vorab festgelegten Risikobetrag und die Stop-Loss-Distanz einzuhalten. Das ist für Neulinge ein etwas überladener Satz. Lassen Sie es uns also Stück für Stück aufschlüsseln. So berechnen Sie Ihre Positionsgröße für jeden von Ihnen getätigten Trade:

1)Zuerst müssen Sie entscheiden, wie viel Geld in Dollar (oder was auch immer Ihre Landeswährung ist) Sie bei der Handelskonfiguration problemlos verlieren können.

Das sollten Sie nicht auf die leichte Schulter nehmen. Sie müssen wirklich damit einverstanden sein, bei EINEM Trade zu verlieren, denn wie wir im vorherigen Abschnitt besprochen haben, könnten Sie tatsächlich bei JEDEM Trade verlieren; Man weiß nie, welcher Trade ein Gewinner und welcher ein Verlierer sein wird.

2) Finden Sie den logischsten Ort für Ihre Stop-Loss. Wenn Sie mit einem Pin-Bar-Setup handeln, liegt dieser normalerweise knapp über/unter dem Hoch/Tief des Endes des Pin-Bars. Ebenso verfügen die anderen Setups, die ich unterrichte, im Allgemeinen über „ideale“ Orte, an denen Sie Ihren Stop-Loss platzieren können. 

Die Grundidee besteht darin, Ihren Stop-Loss auf einem Niveau zu platzieren, das das Setup zunichte macht, wenn es getroffen wird, oder auf der anderen Seite eines offensichtlichen Unterstützungs- oder Widerstandsbereichs; Dies ist eine logische Stoppplatzierung. Was Sie NIEMALS TUN sollten, ist, Ihren Stopp zu nahe an Ihrem Einstieg an einer beliebigen Position zu platzieren, nur weil Sie eine höhere Losgröße handeln möchten, das ist GIER, und es wird Sie viel härter beißen, als Sie sich möglicherweise vorstellen können.

3) Als nächstes müssen Sie die Anzahl der Lots oder Mini-Lots eingeben, die Ihnen das gewünschte $-Risiko geben, wobei die Stop-Loss-Distanz Ihrer Meinung nach am logischsten ist. Ein Mini-Lot kostet normalerweise etwa 1 USD pro Pip. Wenn Ihr vordefinierter Risikobetrag also 100 USD beträgt und Ihre Stop-Loss-Distanz 50 Pips beträgt, handeln Sie mit 2 Mini-Lots. $2 pro Pip x 50 Pip Stop Loss = $100 riskiert.

Die drei obigen Schritte beschreiben, wie Sie die Positionsgröße richtig verwenden. Der wichtigste Punkt, an den Sie sich erinnern sollten, ist, dass Sie Ihren Stop-Loss NIEMALS anpassen, um Ihre gewünschte Positionsgröße zu erreichen; Stattdessen passen Sie Ihre Positionsgröße IMMER an, um Ihr vordefiniertes Risiko und Ihre logische Stop-Loss-Platzierung zu erfüllen. Dies ist SEHR WICHTIG, lesen Sie es noch einmal.

Der nächste wichtige Aspekt der Positionsgröße, den Sie verstehen müssen, ist, dass Sie damit bei jedem Trade den gleichen $-Risikobetrag handeln können. Zum Beispiel, nur weil Sie einen breiteren Stopp für einen Trade haben müssen, bedeutet das nicht, dass Sie mehr Geld riskieren müssen, und nur weil Sie einen kleineren Stopp für einen Trade haben können, bedeutet das nicht, dass Sie weniger Geld dafür riskieren .

Sie passen Ihre Positionsgröße an Ihren vorab festgelegten Risikobetrag an, unabhängig davon, wie groß oder klein Ihr Stop-Loss ist. Viele Anfänger sind dadurch verwirrt und denken, dass sie mit einem größeren Stop mehr oder mit einem kleineren Stop ein geringeres Risiko eingehen; Dies ist nicht unbedingt der Fall.

Werfen wir einen Blick auf den aktuellen Tageschart des EURUSD unten. Wir können zwei verschiedene sehen Preis-Aktion Handel Setups; ein Pin-Bar-Setup und ein Inside-Pin-Bar-Setup. Diese Setups erforderten unterschiedliche Stop-Loss-Abstände, aber wie wir in der Tabelle unten sehen können, würden wir dank der Positionsgröße bei beiden Trades immer noch genau den gleichen Betrag riskieren: