Řízení rizik v obchodování na Forexu

Největší chybou, které se většina obchodníků na začátku své obchodní kariéry dopouští, je nesledování poměru rizika a zisku u svých pozic.

K tomu, abyste byli ziskoví, nepotřebujete 100% výherní poměr, nejziskovější obchodní systémy ve skutečnosti cílí na výherní poměr pouze 55-60%. Můžete být dokonce ziskoví s 50% výherním poměrem, pokud jsou vaše výherní pozice větší než ty, které prohráváte.

Jednoduše řečeno, poměr riziko: odměna je měřítkem toho, jak moc v obchodu riskujete za jakou výši zisku.

Pokud jste například riskovali 500 USD v obchodu a zisk, který jste získali, byl 1500 USD, pak 500 USD: 1500 USD=1:3, což jednoduše znamená, že váš poměr rizika a odměny byl 1:3 nebo 3R.

To také znamená, že za každý 1 dolar, který riskujete, máte „potenciál“ vydělat 3 dolary.

Řízení peněz nebo řízení rizik v obchodování na Forexu a syntetických indexech je termín používaný k popisu různých aspektů řízení rizik a výnosů z každého obchodu, který provedete.

Pokud plně nerozumíte důsledkům money managementu a také tomu, jak skutečně implementovat techniky money managementu, máte velmi malou šanci stát se trvale ziskovým obchodníkem.

Mnoho obchodníků plně nevyužívá sílu odměny za riziko, protože nemají trpělivost důsledně provádět dostatečně velkou sérii obchodů, aby si uvědomili, co vlastně riziko-odměna dokáže.

Riziková odměna neznamená jednoduše vypočítat riziko a odměnu za obchod, znamená to pochopit, že dosažením 2 až 3násobku rizika nebo více u všech vašich vítězných obchodů byste měli být schopni vydělávat peníze v sérii obchodů, i když prohrajete. většinu času.

Když zkombinujete konzistentní provádění rizika/odměny 1:2 nebo větší s vysoce pravděpodobným obchodním náskokem, jako je cenová akce, máte recept na velmi účinnou strategii obchodování na Forexu.

Pojďme se podívat na 4h graf NZDUSD, abychom viděli, jak vypočítat riziko-odměnu na nastavení pin baru. V níže uvedeném grafu byl vzestupný pin bar, který se vytvořil na trendové podpoře na rostoucím trhu, takže signál cenové akce byl solidní.

Pro výpočet rizika se podíváme na umístění stop lossu . V tomto případě je stop loss umístěn těsně pod minimem pin baru (35 pipů od).

Musíme vypočítat, kolik lotů můžeme obchodovat vzhledem k vzdálenosti stop-loss. Obecně platí, že čím větší stop loss vzdálenost, tím menší velikost lotu obchodujeme.

Pro tento příklad budeme předpokládat hypotetické riziko 100 USD. Vidíme, že toto nastavení dosud přineslo odměnu 4.2krát vyšší než riziko, což by bylo 420 $.

Zjednodušme si to trochu a použiji příklad odměny trojnásobku rizika neboli 3R.

S odměnou 3násobku rizika můžete ztratit 18 obchodů nebo 72 % a přesto vydělávat peníze. To je správně; můžete ztratit 72 % svých obchodů s rizikem/odměnou 1:3 nebo lepším a STÁLE vydělávat peníze…..v sérii obchodů.

Zde je matematika opravdu rychlá:

18 ztrátových obchodů s rizikem 100 $ = -1800 7 $, 3 vítězných obchodů s odměnou 2100 R (riziko) = 25 300 $. Takže po 18 obchodech byste vydělali 18 $, ale také byste museli vydržet 7 ztrátových obchodů… a trik je v tom, že nikdy nevíte, kdy přijdou poražení. Než se objeví XNUMX vítězů, můžete získat XNUMX poražených v řadě, to je nepravděpodobné, ale JE to možné.

Takže riziko/odměna se v podstatě všechno scvrkává na tento hlavní bod; musíte mít odvahu nastavit a zapomenout na své obchody během dostatečně velké série poprav, abyste si uvědomili plnou sílu rizika/odměny.

Pokud používáte metodu obchodování s vysokou pravděpodobností, jako jsou strategie price action , je zřejmé, že v 72 % případů neprohrajete. Představte si tedy, čeho můžete dosáhnout, když správně a důsledně implementujete poměr rizika a odměny s efektivní obchodní strategií, jako je price action.

Bohužel většina obchodníků je buď příliš emocionálně nedisciplinovaná, aby správně zavedla riziko-odměnu, nebo neví, jak na to. Zasahování do vašich obchodů přesouváním zastávek dále od vstupu nebo nepřijímání logických zisků 2 nebo 3 R, jak se prezentují, jsou dvě velké chyby, kterých se obchodníci dopouštějí.

Mají také tendenci přijímat zisky 1R nebo menší, což znamená, že musíte vyhrát mnohem vyšší procento svých obchodů, abyste vydělali peníze v dlouhodobém horizontu. 

Pamatujte si, že obchodování je maraton, ne sprint, a ZPŮSOB, KTERÝ V maratonu VYHRÁTE, je přes důslednou implementaci rizika a odměny v kombinaci se zvládnutím skutečně efektivní obchodní strategie.

Dimenzování pozice

Velikost pozice je termín používaný k úpravě počtu obchodovaných lotů tak, aby odpovídaly předem stanovené míře rizika a vzdálenosti stop loss. Pro začátečníky je to trochu složitá věta. Pojďme si to tedy rozebrat kousek po kousku. Takto vypočítáte velikost své pozice pro každý obchod, který provedete:

1) Nejprve se musíte rozhodnout, kolik peněz v dolarech (nebo jakékoli jiné vaší národní měně) jste VHODNÍ PRO ZTRÁTU na obchodním nastavení.

To není něco, co byste měli brát na lehkou váhu. Musíte být opravdu v pořádku se ztrátou na JEDNOM obchodu, protože jak jsme diskutovali v předchozí části, můžete skutečně prohrát na JAKÉKOLI obchodu; nikdy nevíte, který obchod bude vítězný a který poražený.

2) Najděte nejlogičtější místo pro umístění stop lossu . Pokud obchodujete s pin barem, bude to obvykle těsně nad/pod maximem/minimem na konci pin baru. Podobně i ostatní setupy, které učím, mají obecně „ideální“ místa pro umístění stop lossu.

Základní myšlenkou je umístit svůj stop loss na úroveň, která zruší nastavení, pokud bude zasažen, nebo na druhou stranu zřejmé oblasti podpory nebo odporu; toto je logické umístění zastávky. Co byste NIKDY neměli dělat, je umístit zastávku příliš blízko k vašemu vstupu na libovolnou pozici jen proto, že chcete obchodovat s vyšší velikostí lotu, to je CHTIVOST a vrátí se a kousne vás mnohem silněji, než si dokážete představit.

3) Dále musíte zadat počet lotů nebo mini-lotů, které vám poskytnou požadované riziko v $ s nejlogičtější vzdáleností stop-lossu. Jeden mini-lot obvykle stojí asi 1 $ za pip, takže pokud je vaše předem definovaná výše rizika 100 $ a vzdálenost stop-lossu 50 pipů, budete obchodovat se 2 mini-loty; 2 $ za pip x stop-loss 50 pipů = 100 $ riskovaného.

Výše uvedené tři kroky popisují, jak správně používat velikost pozice. Největší bod, který je třeba si zapamatovat, je, že NIKDY neupravujte svůj stop loss tak, aby odpovídal požadované velikosti pozice; místo toho VŽDY upravíte velikost své pozice tak, aby odpovídala vašemu předem definovanému riziku a logickému umístění stop loss. To je VELMI DŮLEŽITÉ, přečtěte si to znovu.

Dalším důležitým aspektem dimenzování pozice, kterému musíte porozumět, je to, že vám umožňuje obchodovat stejné riziko v $ na jakémkoli obchodu. Například to, že musíte mít u obchodu širší stop, neznamená, že na něj musíte riskovat více peněz, a to, že můžete mít menší stop u obchodu, neznamená, že na něj budete riskovat méně peněz. .

Velikost své pozice upravíte tak, aby splňovala předem stanovenou výši rizika, bez ohledu na to, jak velký nebo malý je váš stop loss. Mnoho začínajících obchodníků je tím zmateno a myslí si, že riskují více s větší zastávkou nebo méně s menší zastávkou; to nemusí nutně platit.

Podívejme se níže na aktuální denní graf EURUSD. Vidíme dvě různá nastavení obchodování s cenovou akcí ; nastavení s pin barem a nastavení s inside-pin barem. Tato nastavení vyžadovala různé vzdálenosti stop loss, ale jak vidíme v grafu níže, stále bychom u obou obchodů riskovali přesně stejnou částku díky dimenzování pozice: